Solvency II

Die Solvency-II-Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) basiert auf einem modularen Ansatz mit mehreren Hierarchieebenen. Das zu haltende Solvenzkapital soll mindestens einem Value-at-Risk mit Konfidenzniveau 99,5% über einen Ein-Jahres-Horizont entsprechen. Tatsächlich werden die Einzel-SCRs auf unterster Ebene weitgehend mit Hilfe von vorgegebenen, deterministischen Schockszenarien bestimmt. Die Aggregation zum Gesamt-SCR erfolgt über mehrere Ebenen, jeweils mittels der sogenannten Quadratwurzelformel und unter Verwendung vorgegebener Korrelationsannahmen. Offen blieb bisher die Frage, auf welchem theoretischen Fundament die Ad-hoc-Kalkulationsmethoden aufbauen. Ziel der Forschungen ist die Schaffung eines gut fundierten Hintergrundmodells, welches zudem auch die Frage nach der Referenz für die Kalibrierung von Schockszenarien und Korrelationsannahmen beantworten soll.

Veröffentlichungen

Aspects of Asset Liability Management in the “New Normal”
Markus Wahl, 2014, Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2014 (Hrsg.: D. Zietsch), Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Band 16, Verlag Versicherungswirtschaft
On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations
Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Singer, 2012, ASTIN Bulletin, 42(2): 453–499 (DOI)

Alle in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizierten Artikel sind auf den Webseiten der jeweiligen Fachzeitschriften verfügbar. Das Copyright an den publizierten Artikelversionen liegt beim jeweiligen Verlag.

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Produktfreigabeverfahren nach IDD

Mit Hochdruck arbeiten die deutschen Versicherer an der Umsetzung der Vorgaben der IDD. Eine Anforderung der IDD ist das sogenannte Produkt­freigabe­verfahren ... lesen Sie hier mehr

ifa informiert:
Data Analytics in der Tarifierung

Die erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zählt aktuell zu den zentralen Herausforderungen und zusehends als Wettbewerbsfaktor in der Versicherungsbranche. Das ifa unterstützt Versicherer bei der Anwendung moderner Methoden des Machine Learning, wie z.B. der Tarifierung.... lesen Sie hier mehr

Tagungen:
Kommende Vorträge von Mitarbeitern

Unsere Mitarbeiter halten regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen. ... lesen Sie hier mehr

Unser Download-Center:
News & Publikationen

Vorträge, Veröffentlichungen und weitere interessante Informationen finden Sie immer in unserem Download-Center. ... lesen Sie hier mehr