Solvency II

Die Solvency-II-Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) basiert auf einem modularen Ansatz mit mehreren Hierarchieebenen. Das zu haltende Solvenzkapital soll mindestens einem Value-at-Risk mit Konfidenzniveau 99,5% über einen Ein-Jahres-Horizont entsprechen. Tatsächlich werden die Einzel-SCRs auf unterster Ebene weitgehend mit Hilfe von vorgegebenen, deterministischen Schockszenarien bestimmt. Die Aggregation zum Gesamt-SCR erfolgt über mehrere Ebenen, jeweils mittels der sogenannten Quadratwurzelformel und unter Verwendung vorgegebener Korrelationsannahmen. Offen blieb bisher die Frage, auf welchem theoretischen Fundament die Ad-hoc-Kalkulationsmethoden aufbauen. Ziel der Forschungen ist die Schaffung eines gut fundierten Hintergrundmodells, welches zudem auch die Frage nach der Referenz für die Kalibrierung von Schockszenarien und Korrelationsannahmen beantworten soll.

Veröffentlichungen

Aspects of Asset Liability Management in the “New Normal”
Markus Wahl, 2014, Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2014 (Hrsg.: D. Zietsch), Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Band 16, Verlag Versicherungswirtschaft
On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations
Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Singer, 2012, ASTIN Bulletin, 42(2): 453–499 (DOI)

Alle in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizierten Artikel sind auf den Webseiten der jeweiligen Fachzeitschriften verfügbar. Das Copyright an den publizierten Artikelversionen liegt beim jeweiligen Verlag.

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
IDD kommt zum 23. Februar 2018

Da die deutsche Gesetzgebung bereits verabschiedet wurde, müssen die deutschen Versicherer trotz Verschiebung auf EU-Ebene mit Hochdruck an der Umsetzung der IDD arbeiten.... lesen Sie hier mehr

ifa informiert:
PRIIP-KID seit Januar verpflichtend

Ausgewählte aktuarielle Aspekte werden Mitte April beim DAA-Webinar „Drei Monate PRIIP-KID – Aktuarielle Aspekte im Umgang mit Versicherungs­anlage­produkten“ diskutiert. ... lesen Sie hier mehr

Tagungen:
Kommende Vorträge von Mitarbeitern

Unsere Mitarbeiter halten regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen. ... lesen Sie hier mehr

Unser Download-Center:
News & Publikationen

Vorträge, Veröffentlichungen und weitere interessante Informationen finden Sie immer in unserem Download-Center. ... lesen Sie hier mehr