Solvency II

Die Solvency-II-Standardformel zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) basiert auf einem modularen Ansatz mit mehreren Hierarchieebenen. Das zu haltende Solvenzkapital soll mindestens einem Value-at-Risk mit Konfidenzniveau 99,5% über einen Ein-Jahres-Horizont entsprechen. Tatsächlich werden die Einzel-SCRs auf unterster Ebene weitgehend mit Hilfe von vorgegebenen, deterministischen Schockszenarien bestimmt. Die Aggregation zum Gesamt-SCR erfolgt über mehrere Ebenen, jeweils mittels der sogenannten Quadratwurzelformel und unter Verwendung vorgegebener Korrelationsannahmen. Offen blieb bisher die Frage, auf welchem theoretischen Fundament die Ad-hoc-Kalkulationsmethoden aufbauen. Ziel der Forschungen ist die Schaffung eines gut fundierten Hintergrundmodells, welches zudem auch die Frage nach der Referenz für die Kalibrierung von Schockszenarien und Korrelationsannahmen beantworten soll.

Veröffentlichungen

Aspects of Asset Liability Management in the “New Normal”
Markus Wahl, 2014, Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2014 (Hrsg.: D. Zietsch), Schriftenreihe der SCOR Deutschland, Band 16, Verlag Versicherungswirtschaft
On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations
Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Singer, 2012, ASTIN Bulletin, 42(2): 453–499 (DOI)

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