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Heat charts als innovative Methode für Sterblichkeitsanalysen

Heat Charts sind eine elegante Methode zur grafischen Darstellung von Daten, die von zwei erklärenden Variablen abhängen. Für Sterblichkeitsanalysen bietet sich diese Methode insbesondere für jährliche Sterblichkeitsverbesserungen in Abhängigkeit von Alter und Kalenderjahr an. Allein an der Farbgebung des Heat charts wird auf den ersten Blick deutlich, in welchem Altersbereich und in welchem Zeitraum besonders große Sterblichkeitsveränderungen aufgetreten und zukünftig zu erwarten sind. Darüber hinaus können geburtsjahrabhängige Entwicklungen, sogenannte Kohorteneffekte, identifiziert werden. Heat charts eignen sich daher hervorragend zur Analyse der Sterblichkeitsentwicklung innerhalb eines Versichertenbestands und zur Herleitung von bestandsspezifischen Sterblichkeitsprojektionen.

Wie eine angemessene Sterblichkeitsprojektion basierend auf Heat charts konstruiert werden kann, hat Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) auf der Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaften (DVFVW) vorgestellt. (Vortragsfolien) Aktuell wird diese Methodik mit unserer Hilfe bereits von Versicherungsunternehmen für Entwicklung, Analyse und aktuarielles Controlling von Sterbetafeln eingesetzt. Hier können auch weitere Ausarbeitungen und Vorträge zu diesem (und verwandten) Themen gefunden werden.

Die Modellierung von Sterblichkeitsentwicklungen und die Analyse, die Quantifizierung und das Management von Sterblichkeits- und Langlebigkeitsrisiken stellen einen wichtigen Beratungsschwerpunkt von ifa dar. Die Bandbreite der Anwendungen reicht dabei von der Qualitätssicherung der Risikomodellierung bei internen Modellen in der Erst- oder Rückversicherung über die Konstruktion spezifischer Sterbetafeln (zur verbesserten Positionierung in der Risiko-LV, als Best Estimate Sterbetafeln für Solvenzzwecke, in der betrieblichen Altersvorsorge etc.) bis hin zum Pricing von Verbriefungen.

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