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02.2012

QIS6 – Solvency II auf der Zielgeraden


In den nächsten Monaten sollen mit der Entscheidung über die Omnibus-II-Richtlinie und der Verabschiedung der Level-2-Durchführungsbestimmungen wesentliche Weichenstellungen bei der Umsetzung von Solvency II erfolgen. Parallel werden aktuell technische Details auf Level-3-Ebene erarbeitet.

Die Teilnahme an der quantitativen Auswirkungsstudie QIS6 bietet eine ideale Möglichkeit für einen Test der umfangreichen Änderungen an der Standardformel seit QIS5. Dies betrifft u.a. die Bewertungsmethodik in der Lebensversicherung (Weiterentwicklung des GDV Cashflow-Modells/Branchensimulationsmodell) und die Ermittlung von Prämien-, Reserve- und Katastrophenrisiko in der Schaden-/Unfallversicherung. Eine Neuberechnung zum 31.12.2011 erscheint auch aufgrund des veränderten Kapitalmarktumfelds dringend geboten. Die Erkenntnisse aus der vom GDV organisierten und auf Deutschland beschränkten QIS6 sollen zudem in den politischen Prozess eingebracht werden und somit zu einer sachgerechteren Ausgestaltung von Solvency II beitragen.

Wie schon bei den vorherigen Auswirkungsstudien bietet das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) Versicherungsunternehmen aller Sparten umfassende Unterstützung bei der Durchführung der QIS6 an. Die Ausgestaltung erfolgt abhängig von der Ausgangssituation des jeweiligen Unternehmens und kann von einer umfassenden Begleitung (inkl. Schulungen zur Methodik auf Solo- und Gruppenebene sowie einer Qualitätssicherung der Ergebnisse) bis zu einer punktuellen Unterstützung (z.B. im Sinne eines Sparringspartners zur Diskussion spezieller Fragen) reichen.

Neben den o.g. Beratungsdienstleistungen stellen wir im Rahmen von Actuarial Services auch qualifizierte Aktuare zur Mitarbeit im Projektteam vor Ort zur Verfügung. Hierdurch können Kapazitätsengpässe überbrückt und eine Fertigstellung der QIS6-Berechnungen innerhalb des vorgegebenen Zeitplans von maximal 6 Wochen im März/April 2012 sichergestellt werden.

Darüber hinaus unterstützen wir Unternehmen bei weiteren Umsetzungsschritten im Kontext der Standardformel (z.B. im Nachgang zu QIS6); relevante Themen sind u.a.:

  • Plausibilisierung wesentlicher Ergebnisse, z.B. Wert der Optionen und Garantien in der Lebensversicherung (durch stochastische Bilanzprojektionen und marktkonsistente Bewertung)
  • Qualitätssicherung der Berechnungen im Hinblick auf Methodik und Berechnungsprozesse (inkl. Gap-Analyse)
  • Verfeinerung der zugrunde liegenden aktuariellen Modelle und revisionssichere Herleitung von Inputparametern (z.B. Best Estimate Annahmen)
  • Aufsetzen geeigneter standardisierter (unterjähriger) Berechnungen und Industrialisierung der Berechnungsprozesse

Im Zentrum der Aktivitäten stehen häufig unternehmenseigene Modellierungsansätze, die auch im Rahmen der Standardformel anwendbar sind, z.B. die Verwendung unternehmensspezifischer Parameter (USP) in der Schaden-/Unfallversicherung sowie unternehmenseigener Simulationsmodelle in der Personenversicherung (anstelle von GDV Cashflow-Modell, Branchensimulationsmodell bzw. inflationsneutralem Bewertungsverfahren).


Weitere Informationen:

Dr. Andreas Reuß
Bereichsleiter ALM
+49 (731) 20 644-251

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

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