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03.2015

Life insurance pricing in a Heston market model


Für die Berechnung von Chance-Risiko-Profilen bei deutschen Altersvorsorge-Produkten ist die Kombination eines Heston-Modells für (Aktien-)Fonds mit einem Cox-Ingersoll-Ross-Modell für den Zins derzeit das Standard-Modell. Das vorliegende Buch liefert die erste umfassende Analyse dieses Modells. Dabei wird gezeigt, wie die Verteilung der Aktien-Renditen analytisch berechnet werden kann. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung, um den Einfluss der Parameter auf den Prozess unmittelbar beschreiben und untersuchen zu können. Erst hierdurch wird ein tiefergehendes Verständnis der Funktionsweise dieses Modells ermöglicht.

Nähere Informationen / for information in English:
Link
Preis: 39 €


Weitere Informationen:

Martha Moritz
+49 (731) 20 644-0

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

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