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Internationale Auszeichnung für Untersuchungen zur SCR-Berechnung auf Basis von Nested Simulations und Least Squares Monte Carlo Ansätzen

Bei der Tagung der International Actuarial Association (IAA) in Sydney wurden Daniela Singer und Andreas Reuß (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften), zusammen mit Daniel Bauer (Associate Professor of Risk Management and Insurance an der Georgia State University in Atlanta) für die beste Veröffentlichung im internationalen ASTIN Bulletin der IAA 2012-13 im Bereich AFIR/ERM ausgezeichnet (Bob Alting von Geusau Memorial Prize).

Ihre Arbeit beschäftigt sich mit modernen Verfahren zur schnelleren Berechnung des SCR mittels geschachtelter stochastischer Simulationen (Nested Simulations). Im Zuge dieser Forschungsarbeiten wurde außerdem erstmal dargestellt, wie Least Squares Monte Carlo (LSMC) Methoden zur SCR-Berechnung eingesetzt werden können und dabei eine deutliche Reduktion der Rechenzeiten ermöglichen.

Durch diese Auszeichnung wird eindrucksvoll bestätigt, dass das ifa mit seinem Knowhow und seiner Vernetzung in der Wissenschaft in diesem Bereich zu den international führenden Beratern gehört. Gerade LSMC Ansätze gewinnen in der praktischen Umsetzung von Internen Modellen und Solvency II zunehmend an Bedeutung (vgl. ifa-Schwerpunkt „Verfahren zur Vereinfachung und Beschleunigung stochastischer Simulationen“). Vor dem Hintergrund der Validierungsanforderungen unter Solvency II ist neben der praktischen Umsetzung aber auch die theoretische Fundierung von erheblicher Bedeutung (z.B. im Hinblick auf die Güte/Konvergenz der Approximationsansätze).

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