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07.2016

Wie modelliert man Trendprozesse in Sterblichkeitsmodellen?


Die Sterblichkeitsentwicklungen der meisten Länder zeigen historische Phasen starker Verbesserung aber auch Phasen mit nur moderaten Verbesserungen oder gar kurzfristigen Verschlechterungen. Die geeignete Modellierung ist Aufgabe der Aktuare. Deshalb müssen diese langjährigen, sich verändernden Trends in der Sterblichkeitsentwicklung modelliert werden. Im Gegensatz hierzu wird in den meisten Modellen lediglich der aktuellste Trend in die Zukunft fortgeschrieben.

In einem Vortrag bei der Longevity-Konferenz in Lyon hat Johannes Schupp vom ifa ein neuartiges stochastisches Sterblichkeitsmodell vorgestellt, in dem zufällige Trendänderungen in künftigen Jahren auftreten können. Die Parameter dieser stochastischen Komponenten können aus historischen Daten geschätzt werden. Um die Bedeutung dieser Trendänderungen auch für die Projektion zu verdeutlichen, werden damit verschiedene Modellierungen von Trends in realen Sterblichkeiten analysiert und qualitativ verglichen. Durch die Berücksichtigung von Trendänderungen können dabei deutliche Verbesserungen in der Projektion von Sterblichkeiten erreicht werden.

ifa unterstützt viele Lebensversicherer bei der Entwicklung von Produkten zur Absicherung biometrischer Risiken wie Langlebigkeit, Sterblichkeit, Pflegebedürftigkeit oder Berufsunfähigkeit und bei Modellierung, Messung und Management der damit übernommenen Risiken. Nähere Informationen hierzu finden Sie hier.

Der Vortrag von Johannes Schupp von der Longevity-Konferenz in Lyon steht hier zum Download bereit.

Eine ausführliche Darstellung der Methodik finden Sie hier.


Weitere Informationen:

Johannes Schupp
+49 (731) 20 644-241

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

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