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12.2016

Solvency II: Ad-hoc Abschätzung von Änderungen der SCR-Quote


Im Vorfeld der ersten vollständigen Solvency II Berichterstattung zum 31.12.2016 wird es zunehmend wichtiger, die zukünftige Entwicklung der SCR-Quote sowie deren mögliche Schwankungsbreite verlässlich abzuschätzen. Dies gilt insbesondere für den Einfluss der risikofreien Zinskurve und umfasst regelmäßige (z.B. monatliche) Neuberechnungen der SCR-Quote, Sensitivitäten sowie die Identifikation des für den jeweiligen Versicherer kritischen Zinsniveaus (beispielsweise bzgl. der Ziel-SCR-Quote).

Zur Beantwortung derartiger Fragen ist eine effiziente und schnelle Umsetzung der erforderlichen Berechnungen wichtig. Insbesondere muss die Datenaufbereitung für die entsprechenden Bewertungsmodelle (BSM, INBv) beschleunigt und vereinfacht werden. Hierzu hat das ifa spezifische Ansätze und Tools entwickelt, mit denen die Auswirkungen eines geänderten Kapitalmarktumfelds auf die Eingabedaten für die üblichen Bewertungsmodelle (BSM, INBv) approximativ abgebildet werden können.

Bei Verwendung der Tools entfallen die üblicherweise umfangreichen und aufwändigen Prozesse der Datenaufbereitung für die Bewertungsmodelle und es können sehr viel schneller aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden. Neben der risikofreien Zinskurve können problemlos weitere zentrale Parameter (wie z.B. die Bewertungsreserven der Kapitalanlagen oder andere Bilanzkenngrößen) variiert werden.

Die Tools werden auch für weitere Zwecke eingesetzt, z.B.

  • Identifikation kritischer Szenarien (vgl. Reverse Stresstests im Rahmen des ORSA)
  • approximative Berechnungen für die Quartalsberichterstattung
  • Aussteuerung der Solvency II Kennzahlen zum Jahresende
  • Sensitivitäten zur Beurteilung der Angemessenheit der vt. Rückstellung durch die VMF

Insgesamt zeigt sich, dass ad-hoc Abschätzungen von Änderungen der SCR-Quote möglich sind, ohne dass mehrere Unternehmensbereiche zusätzliche Eingabedaten bereitstellen müssen.


Weitere Informationen:

Dr. Andreas Reuß
+49 (731) 20 644-251

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

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