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12.2016

Basisproduktinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIP-KID)


Nachdem die Inkraftsetzung der Verordnung zur Erstellung von Basisprodukt­informationsblättern für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungs­anlageprodukte (sogenannte PRIIP-KIDs) auf den 01.01.2018 verschoben wurde, weil die technischen Regulierungsstandards durch das Europäische Parlament abgelehnt wurden, werden diese technischen Standards derzeit von der Europäischen Kommission überarbeitet. In einer aktuellen Arbeitsversion vom 10.11.2016 werden daher an ausgewählten Stellen Eingriffe in die bisherigen Standards vorgenommen. Allerdings wird das Basisproduktinformationsblatt weiterhin neben verbalen Angaben zum Produkt und seiner Funktionsweise insbesondere auch quantitative Aussagen wie eine Darstellung des Risikos, mögliche Leistungen und etwaige Kosten beinhalten. Das ifa hat erste Analysen zu den Auswirkungen der Änderungsvorschläge insbesondere hinsichtlich der sogenannten Performance-Szenarien durchgeführt.

Das ifa hat bereits in diesem Jahr auf Basis der dann abgelehnten technischen Richtlinien eine Vielzahl von Lebensversicherern bei der Konzeption der Inhalte, der Identifikation des notwendigen Vorgehens zur Erstellung des Informationsblatts, der Erarbeitung von quantitativen Methoden und der schlussendlichen Erstellung der PRIIP-KIDs unterstützt.

Eine große Herausforderung für die Lebensversicherer beim Thema PRIIP-KID ist die stochastische Simulation von Versicherungsanlageprodukten der Kategorie 4, die zur Ermittlung des Risikoindikators und der Performance-Szenarien für die Leistungs­darstellung notwendig sind. Unter Anwendung eines anerkannten Branchen- und Regulierungsstandards (d.h. z.B. in Anlehnung an das Basismodell von PIA) kann ifa hierfür stochastische Szenarien etwa eines konventionellen Sicherungsvermögens, ggf. notwendiger Garantiefonds oder unterschiedlicher Aktien- und Rentenfonds generieren, welche dann innerhalb der jeweiligen Versicherungsanlageprodukte verwendet werden können, um die geforderten Kennzahlen zu berechnen.

ifa unterstützt im Rahmen der PRIIP-KIDs sowohl auf fachlicher Ebene, begleitet seine Kunden aber auch bei Kapazitätsengpässen durch erfahrene Aktuare, die im Team eines Lebensversicherers mitarbeiten, oder übernimmt die Projektleitung bei der Umsetzung der PRIIP-KIDs.


Weitere Informationen:

Dr. Stefan Graf
+49 (731) 20 644-258

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

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