Moderne Tarifierung Made in Ulm:
In Schaden/Unfall geht mehr als nur GLMs

Data Analytics wird bereits in vielen Bereichen eines Versicherers eingesetzt, insbesondere bietet es aber auch eine Erweiterung der Toolbox des Aktuars zur verbesserten Tarifierung.
Zwei aktuelle Beispiele aus unseren Beratungsprojekten, die der Aktuar in der Tarifierung kennen und nutzen sollte: Automatisierung durch Elastische Netze – aus 3 Monaten werden 3 Tage
Die jährliche Tarifentwicklung in der Kfz-Versicherung ist geprägt durch die iterative und manuell aufwändige Verarbeitung eines standardisierten Datensatzes. Die klassische Risikomodellierung mit verallgemeinerten linearen Modellen (GLMs) lässt sich aber durch den Einsatz Elastischer Netze deutlich effizienter aufsetzen:

• Die Modellierung (d.h. Gruppierungen einzelner Merkmalsausprägungen und die Mustererkennung (nicht-)linearer Strukturen) kann weitgehend automatisiert die bewährten, interpretierbaren Risikofaktoren ermitteln.
• Effizienz bedeutet hier Schnelligkeit: Wiederkehrende Tätigkeiten, die früher alljährlich 3 Monate gedauert haben, sind damit in 3 Tagen erledigt!
  
  
  Auch in anderen Sparten lassen sich bei unveränderten Datenstrukturen ähnliche Effekte erzielen.
  
  

Gradient Boosting – Identifikation neuer Zielgruppen
Die Erschließung neuer Zielgruppen ist oft ein wesentliches Element der Tarifierung. Um aber neue Zielgruppen erschließen zu können, benötigt man attraktive Preise in diesen Segmenten. Data-Analytics-Verfahren (und hier empfiehlt sich Gradient Boosting) können diese Segmente offen legen. Durch das Benchmarking des GLMs können damit zielgerichtete Anpassungen am Tarifmodell vorgenommen werden.
Denn trotz des Einsatzes ausgereifter klassischer Modelle verbleibt in den Daten erfahrungsgemäß immer noch verborgenes und bislang ungenutztes Prognosepotenzial.

Wir unterstützen Sie gerne dabei, durch den Einsatz von Data-Analytics-Verfahren besser und schneller zu werden.

Weitere Informationen:

Dr. Johannes Schupp
+49 (731) 20 644-241

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm