Sie sind hier: Startseite - News & Publikationen - ifa informiert - 

ifa informiert

12.2015

Sterblichkeitssimulationen im praktischen Einsatz


Wozu werden stochastische Sterblichkeitssimulationen in der Praxis eingesetzt? Auf diese Frage ging Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften kürzlich in einem Vortrag auf der Jahrestagung des DVfVW-Fachkreises Versicherungs­mathematik ein. Die offensichtlichste Anwendung ist die Analyse der eigenen Risikosituation aus Anbietersicht: in der Lebensversicherung u.a. bei der Bestimmung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs unter Solvency II oder in der betrieblichen Altersversorgung bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit für einen Nachschussbedarf durch den Arbeitgeber.

Seit kurzer Zeit werden stochastische Sterblichkeitssimulationen aber auch immer häufiger in der Entwicklung von Altersvorsorgeprodukten eingesetzt. Die Risikoreduktion und die damit einhergehende Solvenzkapitalersparnis bei alternativen Renten­übergängen, z.B. durch eine Verrentung mit dann gültigen Rechnungsgrundlagen, können nur mittels Sterblichkeitssimulationen bestimmt werden. Auch für die Quantifizierung und Begründung einer möglichen Überschuss-Spreizung bei „neuer Klassik“ und anderen Produkten mit alternativen (Kapital- oder biometrischen) Garantien sind solche Simulationen unerlässlich.

Anschließend ging Matthias Börger in seinem Vortrag auf konkrete Herausforderungen  in der stochastischen Sterblichkeitsmodellierung ein. Er stellte verschiedene Modelle vor und diskutierte, welche Kriterien für die Wahl des einen oder anderen Modells sprechen. Darüber hinaus erklärte er, wie die Sterblichkeitsentwicklungen mehrerer Bevölkerungs­gruppen, z.B. Männer und Frauen, simultan und konsistent zueinander simuliert  und stochastische Sterblichkeitsmodelle auch für kleine Versichertenbestände kalibriert und eingesetzt werden können. Er schloss mit einer Fallstudie, anhand derer er verdeutlichte, wie in einem konkreten Projekt die verschiedenen Modellanforderungen umgesetzt wurden.

Die Folien zum Vortrag stehen hier zum Download zur Verfügung.

ifa ist eines der führenden deutschen Beratungsunternehmen in der Modellierung biometrischer Risiken mit Anwendungen im Risikomanagement und in der Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte.


Weitere Informationen:

Dr. Matthias Börger
+49 (731) 20 644-257

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Studie zu Nutzen und Akzeptanz der Rentenversicherung

Jochen Ruß und Stefan Schelling (ifa und Uni Ulm) haben ausführlich analysiert, unter welchen Umständen eine Verrentung des angesparten Geldes sinnvoll ist und warum die Akzeptanz von Verrentung meist auch dann sehr gering ist, wenn eine Verrentung rational wäre. ... lesen Sie hier mehr

ifa informiert:
Unternehmensspezifische Anpassungen am BSM

Durch eine verbesserte Abbildung unternehmensspezifischer Besonder­­heiten im Branchensimulationsmodell werden eine Verfeinerung der Parametrisierung, explizite Eingriffe in die Projektions­methodik und genauere Modellierung der Zinszusatzreserve erzielt. ... lesen Sie hier mehr

Tagungen:
Kommende Vorträge von Mitarbeitern

Unsere Mitarbeiter halten regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen. ... lesen Sie hier mehr

Unser Download-Center:
News & Publikationen

Vorträge, Veröffentlichungen und weitere interessante Informationen finden Sie immer in unserem Download-Center. ... lesen Sie hier mehr