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ifa informiert

12.2013

Langlebigkeitsanalyse von Beständen in der bAV und bei Lebensversicherern


Neuerscheinung in der ifa-Schriftenreihe

Langlebigkeit ist seit jeher eines der zentralen versicherungstechnischen Risiken. Die quantitativen Auswirkungsstudien (QIS) zu Solvency II bestätigen die Relevanz dieses Risikos. Zudem wird in Säule 1 von Solvency II erstmals explizit ein Risikokapital für das Langlebigkeitsrisiko berechnet. In Zukunft ist darüber hinaus mit einem starken Anstieg des Langlebigkeitsrisikos in den Büchern der Lebensversicherer und der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung zu rechnen. Daher wird es immer wichtiger, das Langlebigkeitsrisiko eines Bestands zu analysieren, um daraus geeignete Maßnahmen für den Umgang mit diesem Risiko abzuleiten. Das Langlebigkeitsrisiko ist jedoch ein sehr vielschichtiges Risiko mit einer Reihe verschiedener Komponenten.

In diesem Buch werden die einzelnen Komponenten des Langlebigkeitsrisikos dargestellt und anhand eines typischen Rentnerbestands aufgezeigt, wie mit Hilfe statistischer Verfahren und moderner Technik das Langlebigkeitsrisiko effizient analysiert und quantifiziert werden kann. Dabei werden die Analysen mit Hilfe der insbesondere zur Untersuchung von Langlebigkeitsrisiken entwickelten Software Longevitas durchgeführt.

Zunächst wird der zugrunde liegende Bestand beschrieben und die Theorie um die verwendeten Sterblichkeitsmodelle und statistischen Verfahren erläutert. Mit Hilfe der eingesetzten Software wird schließlich ein Modell für die Sterblichkeit des Bestands ermittelt und der Bestand auf die Komponenten des Langlebigkeitsrisikos hin untersucht. Die einzelnen Komponenten werden quantifiziert und miteinander verglichen. Dabei stellt sich heraus, dass einige Komponenten eine deutliche Auswirkung auf die berechneten Best Estimate Deckungsrückstellungen für den betrachteten Bestand haben. Eine fehlende Berücksichtigung dieser Komponenten führt zu einem signifikanten zusätzlichen Kapitalbedarf.

Dies bestätigt die Relevanz des Langlebigkeitsrisikos und die Notwendigkeit die einzelnen Komponenten genau zu analysieren.


Weitere Informationen:

Dr. Matthias Börger
+49 (731) 20 644-257

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

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