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Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten
| PEPP: Verlangt die EU die Quadratur des Kreises? - Analyse Paneuropäischer Privater Pensionsprodukte Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 19. Januar 2022) |
| A note on the quantitative requirements for risk-mitigation techniques and the "Basic PEPP" for pan-European Personal Pension Products (PEPP) Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 20. Januar 2022) |
| PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020) |
| Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2021, European Actuarial Journal |
| Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance Karen Rödel, Stefan Graf und Alexander Kling, 2021, European Actuarial Journal |
| A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020) |
| Trends in Underwriting & U.S. Life Expectancy Jochen Ruß und Mike Fasano, BVZL-Symposium, München, September 2018 |
| PRIIP-KID: Auf der Suche nach transparenter Kundeninformation?! Stefan Graf, DAV vor Ort, Mannheim, Juli 2018 |
| Multi-year Analysis Of Solvency Capital In Life Insurance Karen Rödel, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018 |
| Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI) |
| PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information? Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)
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| Aktuelle Transparenzinitiativen Alexander Kling, iShares Experten Forum, Frankfurt, Oktober 2017 |
| Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework? Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI) |
| Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI) |
| Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124 |
| The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)
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| Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013 |
| Financial planning and risk-return profiles Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI) |
| Produktvergleiche der Zukunft Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance |
| Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge |
| Höhere Mathematik für Kunden? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial |
| Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI) |
| Tax arbitrage in the German insurance market Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI) |
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| The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien |
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Wichtige Informationen:
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Möglichkeiten im Produktdesign bei steigendem Rechnungszins
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen dieser Empfehlung folgt, stellen sich zahlreiche Fragen rund um das Design von Lebensversicherungsprodukten. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]
Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]