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Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten

PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information?
Stefan Graf, 2018, Working Paper
Allowance for Surplus Funds under Solvency II: Adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework?
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, First online: 04 March 2017 (DOI)
Participating Life Insurance Contracts under Solvency II: Inheritance Effects and Allowance for a Going Concern Reserve
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, First online: 28 September 2015 (DOI)
Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets
Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124
The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles
Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)

  • Vortrag: Stefan Graf, International Congress of Actuaries, Washington D.C., April 2014
Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options
Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013
Financial planning and risk-return profiles
Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI)
Produktvergleiche der Zukunft
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance
Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge
Höhere Mathematik für Kunden?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial
Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany
Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI)
Tax arbitrage in the German insurance market
Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI)
The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures
Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Produktfreigabeverfahren nach IDD

Mit Hochdruck arbeiten die deutschen Versicherer an der Umsetzung der Vorgaben der IDD. Eine Anforderung der IDD ist das sogenannte Produkt­freigabe­verfahren ... lesen Sie hier mehr

ifa informiert:
Data Analytics in der Tarifierung

Die erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zählt aktuell zu den zentralen Herausforderungen und zusehends als Wettbewerbsfaktor in der Versicherungsbranche. Das ifa unterstützt Versicherer bei der Anwendung moderner Methoden des Machine Learning, wie z.B. der Tarifierung.... lesen Sie hier mehr

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