Beschleunigung des Solvency-II-Berechnungsprozesses

In konkreten Anwendungsfällen konnten wir die Anzahl der Prozessschritte, die der BSM-Berechnung vorgelagert sind, und insbesondere auch die Anzahl der dabei verwendeten Excel-Tools deutlich reduzieren und den Prozess hierdurch insgesamt beschleunigen. Zudem konnten automatisierte Plausibilitäts­prüfungen ergänzt werden, die es erlauben Unstimmigkeiten frühzeitig zu erkennen.

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ifa informiert:
Shadow-Rate-Modelle – Modellierung einer Zinsuntergrenze bei der Bewertung unter Solvency II

Mithilfe des sogenannten Shadow-Rate-Ansatzes kann das Hull-White-Modell unter Wahrung der aufsichtsrechtlich geforderten Arbitragefreiheit erweitert werden, sodass die generierten Zinsen eine explizit vorgegebene Untergrenze nicht unterschreiten.

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Kurzinfo:
Neuigkeiten in Kürze

Pricing von Longevity-linked Securities [mehr]

Inhouse-Schulung: Stochastische Sterblichkeits­modellierung in der Produktentwicklung [mehr]

Änderung der VVG-Informations­pflichten­verordnung zur Berechnung von Effektivkosten [mehr]


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Tagungen:
Kommende Vorträge von Mitarbeitern

Unsere Mitarbeiter halten regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen.

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