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Modellierung von biometrischen Versicherungsrisiken

Die biometrischen Risiken wie Sterblichkeit, Langlebigkeit oder Invalidität zählen zu den Kernrisiken der Lebensversicherung. Dementsprechend sind die Bewertung und das Management dieser Risiken von zentraler Bedeutung.

In unserer Forschungsarbeit beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage, wie biometrischen Risiken modelliert werden können. Dazu zählt zum einen die Herleitung geeigneter Best-Estimate-Annahmen und zum anderen die stochastische Modellierung von Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten. Die Ergebnisse stochastischer Modelle können u. a. im Risikomanagement, zur Risikokapitalbestimmung unter Solvency II, zur Bewertung von impliziten Optionen oder zur Preisbestimmung von Langlebigkeitsderivaten eingesetzt werden.

Des Weiteren setzen wir uns mit Managementstrategien und Absicherungsmöglichkeiten für biometrische Risiken auseinander. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Langlebigkeitsrisiko.

Veröffentlichungen

A Combined Analysis of Hedge Effectiveness and Capital Efficiency in Longevity Hedging
Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2020, Working Paper
Pricing Longevity-linked Securities in the Presence of Mortality Trend Changes
Arne Freimann, 2020, Working Paper
Calibrating Mortality Processes with Trend Changes to Multi-Population Data
Matthias Börger, Justin Schoenfeld und Johannes Schupp, 2019, Working Paper
On the Modeling of Variable Mortality Trend Processes
Johannes Schupp, 2019, Working Paper
The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper
It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend
Matthias Börger, Jochen Ruß und Johannes Schupp, 2018, Working Paper
The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper
Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper
A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution
Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph
Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361
Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models
Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380
Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements
Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph
Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes
Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)
Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)
On the Pricing of Longevity-Linked Securities
Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149
The Volatility of Mortality
Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI)

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Wichtige Informationen:

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