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Modellierung von biometrischen Versicherungsrisiken

Die biometrischen Risiken wie Sterblichkeit, Langlebigkeit oder Invalidität zählen zu den Kernrisiken der Lebensversicherung. Dementsprechend sind die Bewertung und das Management dieser Risiken von zentraler Bedeutung.

In unserer Forschungsarbeit beschäftigen wir uns insbesondere mit der Frage, wie biometrischen Risiken modelliert werden können. Dazu zählt zum einen die Herleitung geeigneter Best-Estimate-Annahmen und zum anderen die stochastische Modellierung von Sterbe- und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten. Die Erkenntnisse können für Actual-to-Expected-Analysen im Rahmen von Solvency II oder für eine deterministische Projektion von Versicherungsbeständen verwendet werden.

Veröffentlichungen

The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper
The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper
Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper
A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution
Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph
Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361
Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements
Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?

Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]

ifa informiert:
Möglichkeiten im Produktdesign bei steigendem Rechnungszins

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen dieser Empfehlung folgt, stellen sich zahlreiche Fragen rund um das Design von Lebensversicherungsprodukten. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]

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