ifa informiert – Archiv 2012
Kapitaleffiziente Garantieprodukte – mehr als nur ein Modewort?
Im Rahmen der DAV-Herbsttagung 2012 in Bremen diskutierten Dr. Andreas Reuß und apl. Prof. Dr. Jochen Ruß vom Institut für Finanz- und...[mehr]
Produktportfoliosteuerung bei einem Lebensversicherer
Lebensversicherer bieten eine Vielzahl von Tarifen für die Altersvorsorge und der Absicherung biometrischer Risiken an. Aus strategischer...[mehr]
Marktkonsistente Bewertung in der Privaten Krankenversicherung
Die marktkonsistente Bewertung spielt in der Versicherung eine zunehmend größere Rolle. In der Lebensversicherung wurde hierfür in den...[mehr]
Best Estimate Annahmen unter Solvency II – eine häufig unterschätzte Herausforderung
Für die Bestimmung der Best Estimate Rückstellungen unter Solvency II sind in der Lebensversicherung Best Estimate Annahmen bzgl. der...[mehr]
Produktentwicklung in der Lebensversicherung
Im Bereich der Altersvorsorge und Risikoabsicherung kann seit Jahren beobachtet werden, dass Produktinnovationszyklen immer kürzer werden....[mehr]
Heat charts als innovative Methode für Sterblichkeitsanalysen
Heat Charts sind eine elegante Methode zur grafischen Darstellung von Daten, die von zwei erklärenden Variablen abhängen. Für...[mehr]
Least Squares Monte Carlo, Curve Fitting und Replicating Portfolios – innovative Ansätze für stochastische Simulationen im Kontext von Solvency II
Im Zuge der Umsetzung von Solvency II gewinnt die Risikoanalyse auf Basis interner Modelle zunehmend an Bedeutung. Auch wenn viele...[mehr]
Umstellung auf Unisex – eine Herausforderung für die Branche
Der Stichtag 21.12.2012 für die Umstellung auf Unisex steht fest, viele Fragen warten aber noch auf Klärung. Die Analysen und...[mehr]
QIS6 – Solvency II auf der Zielgeraden
In den nächsten Monaten sollen mit der Entscheidung über die Omnibus-II-Richtlinie und der Verabschiedung der...[mehr]
Fachliche Unterstützung der internen Revision
Solvency II wird die Versicherungswirtschaft in den nächsten Jahren nachhaltig verändern. Damit verbunden ist für die...[mehr]
Wie bestimmt man künftig die Gruppensolvenz?
Bei den bisherigen quantitativen Auswirkungsstudien zu Solvency II (QIS1–QIS5) standen bei vielen Versicherungsgruppen die...[mehr]
Langlebigkeit – der schlafende Riese unter den Versicherungsrisiken
Das Langlebigkeitsrisiko als eines der zentralen Versicherungsrisiken gewinnt in der Lebensversicherung und der betrieblichen...[mehr]
ifa aktuell:
Data Analytics in der BU-Versicherung (mit Vorstellung am 26.05.2021 im Livestream)
Die zunehmende Anzahl von Merkmalen, die beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgefragt werden, führt aus aktuarieller Sicht zu mehr Komplexität in der Prämienkalkulation. Die mathematischen Methoden müssen entsprechend Schritt halten. Methoden von Data Analytics können beispielsweise mittels Entscheidungsbäumen Abweichungen von erwarteten zu tatsächlichen Inzidenzen aufzeigen. Dies nutzt man heute bereits häufig im Risikocontrolling. Solche Erkenntnisse können aber natürlich auch für die Prämienkalkulation genutzt werden. [mehr]
ifa informiert:
Auswirkungen von Garantien auf inflationsbereinigte Chancen und Risiken langfristiger Sparprozesse
Die hohe Garantieerfordernis bei Riesterprodukten und in der bAV ist im aktuellen Zinsumfeld sehr kritisch zu sehen. Daher sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass ein moderates Absenken der Garantieerfordernis beim aktuellen Zinsniveau besonders viel Renditepotenzial bewirkt und das inflationsbereinigte Risiko nur in geringem Umfang erhöht. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]
PRIIP: Europäische Aufsichtsbehörden veröffentlichen überarbeitete RTS [mehr]
Verbesserungspotenzial in Excel®-Dateien [mehr]
Interne Revisionsprüfungen im Kontext von Solvency II und ALM [mehr]
Aktuarielle Software effizient testen [mehr]