Sie sind hier: Startseite - News & Publikationen - ifa informiert - 

ifa informiert

05.2018

Data Analytics in der Tarifierung


Die erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zur Hebung verborgener Schätze in eigenen Daten zählt aktuell zu den zentralen Herausforderungen und zusehends als Wettbewerbs­faktor in der Versicherungsbranche.

Eine vieldiskutierte Anwendungsmöglichkeit liegt in der Verwendung von modernen Machine-Learning-Methoden zur aktuariellen Tarifierung. Ein hohes Maß an Modell- und Daten­verständnis vorausgesetzt liefert der Einsatz von State-of-the-Art-Modellen wie Random Forests, Boosting Machines oder neuronalen Netzen in der Regel eine deutliche Verbesserung in der Prognose von Schadenbedarfen.

Allerdings steht diesem Gewinn in der Vorhersagegüte der große Nachteil als sogenannte „Black Box“ gegenüber, also der grundsätzliche Verlust der Interpretierbarkeit des Modells und somit auch der Kenntnis, wie sich der Preis zusammensetzt. Vor allem gehen gegenüber klassischen aktuariellen Methoden wie Verallgemeinerten Linearen Modellen (GLM) bewährte Stellschrauben (z.B. Dämpfung und Spreizung von Ratingfaktoren im Tarifmodell) verloren.

Das ifa nutzt die ganze Bandbreite moderner Data-Analytics-Methoden, die sich zur verbesserten Tarifierung nahtlos in die klassische Anwendung von GLM integrieren lassen. Diese Vorgehensweise ist beispielsweise dazu geeignet

  • eine in die Modellanpassung integrierte Variablen- und Interaktionsselektion automatisiert und datengetrieben durchzuführen,
  • neue oder granularere Tarifmerkmale beim Fitting implizit zu dämpfen,
  • aus großen Datenmengen (Big Data, z.B. Telematik- oder Internetdaten) aggregierte Merkmale („Scores“) für das GLM mittels komplexer Mustererkennung herzuleiten oder
  • im GLM bisher nicht erkannte nicht-lineare Effekte zu identifizieren und geeignet zu berücksichtigen.

Das ifa beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren schwerpunktmäßig mit dem Thema Data Analytics und unterstützt Versicherer bei der Anwendung moderner Methoden des Machine Learning im Rahmen aktuarieller Tätigkeiten wie z.B. der Tarifierung.


Weitere Informationen:

ifa
+49 (731) 20 644-0

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland

Es ist unabdingbar, dass in der aktuellen Legislaturperiode wichtige Weichen für die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland gestellt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften im Auftrag der Union Investment Privatfonds GmbH eine Studie erstellt, die allgemein­verständlich die zukünftigen Herausforderungen des Alters­vorsorge­systems in Deutschland sowie die Wirkungsweise möglicher Reformansätze erläutert. Hieraus leiten wir Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland und zu Anforderungen an Reformen ab, die sich aus fachlicher Sicht nahezu zwingend ergeben, wenn man die Faktenlage rational betrachtet. [mehr]

ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen

Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]

VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]

Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]

PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]