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ifa informiert

10.2019

Kurzinfo: Stochastischer Profittest und stochastische Sterblichkeiten


Dr. Alexander Kling moderiert bei der max.99 am 16. September 2019 eine Veranstaltung zum Thema „Messung und Steuerung von Produktprofitabilität und Produktrisiken“.

Dabei stellen Dr. Alexander Kling und Johannes Schupp u.a. die Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsgebiete stochastischer Sterblichkeitsmodelle dar und demonstrieren an einem Beispiel die Auswirkung unterschiedlicher Modelle auf das Langlebigkeitsrisiko verschiedener Produktausgestaltungen.

Weitere Themen sind der klassische deterministische Profittest, Erweiterungen zu einem stochastischen Profittest, die Sicht eines Rückversicherers und Einblicke der Profitabilitätsmessung im Asset Management.


Weitere Informationen:

info@ifa-ulm.de

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Studie zu Nutzen und Akzeptanz der Rentenversicherung

Jochen Ruß und Stefan Schelling (ifa und Uni Ulm) haben ausführlich analysiert, unter welchen Umständen eine Verrentung des angesparten Geldes sinnvoll ist und warum die Akzeptanz von Verrentung meist auch dann sehr gering ist, wenn eine Verrentung rational wäre. [mehr]

ifa informiert:
Shadow-Rate-Modelle – Modellierung einer Zinsuntergrenze bei der Bewertung unter Solvency II

Mithilfe des sogenannten Shadow-Rate-Ansatzes kann das Hull-White-Modell unter Wahrung der aufsichtsrechtlich geforderten Arbitragefreiheit erweitert werden, sodass die generierten Zinsen eine explizit vorgegebene Untergrenze nicht unterschreiten. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Pricing von Longevity-linked Securities [mehr]

Inhouse-Schulung: Stochastische Sterblichkeitsmodellierung in der Produktentwicklung [mehr]

Änderung der VVG-Informations­pflichtenverordnung zur Berechnung von Effektivkosten [mehr]

Mit Altersvorsorge und alternativen Investments gegen den Klimawandel [mehr]

Forschungsergebnisse zu Trends in Sterblichkeiten [mehr]