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ifa informiert

03.2020

Kurzinfo: Pricing von Longevity-linked Securities


In seinem englischen Vortrag erläutert Arne Freimann vom ifa auf Actuview innovative Ansätze zum Pricing von Longevity-linked Securities unter Beachtung möglicher Änderungen im langfristigen Sterblichkeitstrend. Der Markt zum Transfer von Langlebigkeitsrisiken ist bisher noch unterentwickelt und illiquide. Deshalb können Instrumente derzeit nicht basierend auf Marktpreisen (Mark-to-Market) sondern nur mit Hilfe stochastischer Sterblichkeitsmodelle (Mark-to-Model) bewertet werden. Für eine fundierte Bewertung der transferierten Risiken sollte insbesondere das Risiko zukünftiger Änderungen im langfristigen Sterblichkeitstrend adäquat modelliert werden. In seinem Vortrag stellt Hr. Freimann einen geeigneten stochastischen Modellrahmen vor und entwickelt darin sinnvolle Bewertungsansätze.


Weitere Informationen:

a.freimann@ifa-ulm.de

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

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