ifa informiert
Internationale Auszeichnung für Untersuchungen zur SCR-Berechnung auf Basis von Nested Simulations und Least Squares Monte Carlo Ansätzen
Bei der Tagung der International Actuarial Association (IAA) in Sydney wurden Daniela Singer und Andreas Reuß (Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften), zusammen mit Daniel Bauer (Associate Professor of Risk Management and Insurance an der Georgia State University in Atlanta) für die beste Veröffentlichung im internationalen ASTIN Bulletin der IAA 2012-13 im Bereich AFIR/ERM ausgezeichnet (Bob Alting von Geusau Memorial Prize).
Ihre Arbeit beschäftigt sich mit modernen Verfahren zur schnelleren Berechnung des SCR mittels geschachtelter stochastischer Simulationen (Nested Simulations). Im Zuge dieser Forschungsarbeiten wurde außerdem erstmal dargestellt, wie Least Squares Monte Carlo (LSMC) Methoden zur SCR-Berechnung eingesetzt werden können und dabei eine deutliche Reduktion der Rechenzeiten ermöglichen.
Durch diese Auszeichnung wird eindrucksvoll bestätigt, dass das ifa mit seinem Knowhow und seiner Vernetzung in der Wissenschaft in diesem Bereich zu den international führenden Beratern gehört. Gerade LSMC Ansätze gewinnen in der praktischen Umsetzung von Internen Modellen und Solvency II zunehmend an Bedeutung (vgl. ifa-Schwerpunkt „Verfahren zur Vereinfachung und Beschleunigung stochastischer Simulationen“). Vor dem Hintergrund der Validierungsanforderungen unter Solvency II ist neben der praktischen Umsetzung aber auch die theoretische Fundierung von erheblicher Bedeutung (z.B. im Hinblick auf die Güte/Konvergenz der Approximationsansätze).
Weitere Informationen:
Dr. Andreas Reußifa aktuell:
ifa fordert BdV auf, fehlerhafte Studie zur Kombination von Arbeitskraft- und Alterssicherung zurückzuziehen
Der Bund der Versicherten (BdV) hat eine Studie vorgestellt, die wirtschaftliche Nachteile von Koppelprodukten (welche Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge in einem Vertrag anbieten) belegen soll und in diesem Kontext eine ifa-Studie aus dem Jahr 2020 gezielt diskreditiert und als „von der Branche gekauft“ bezeichnet. In einer Stellungnahme weisen wir nach, dass den Autoren der BdV-Studie ein fundamentaler fachlicher Fehler unterlaufen ist, und dass das Studiendesign des BdV offensichtlich ungeeignet ist, um die Frage zu beantworten, ob die Koppelung per se finanziell vorteilhaft ist oder nicht. Nach Korrektur des fachlichen Fehlers und des Studiendesigns ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in der ifa-Studie aus dem November 2020. [mehr]
ifa informiert:
Produktenwicklung im Zeichen der Regulierung
Mit den Veröffentlichungen von Eiopa und BaFin kommen auf die Lebensversicherer in der Produktentwicklung neue quantitative Anforderungen zur Darlegung des Kundennutzen zu, die insbesondere Ablaufleistung und Rückkaufswert betreffen. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]
Fondsgebundene Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]
VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]
Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]