ifa informiert – Archiv 2017
Selbst-lernende statistische Modelle in der Versicherung
Das ifa hat im Kompetenz-Schwerpunkt „Data Analytics“ ein selbstständig lernendes Modell entwickelt, das erhöhte Risiken in...[mehr]
Was Versicherer aus der Verhaltensökonomie lernen können
Warum besitzen manche Menschen gleichzeitig einen Lottoschein und eine Versicherungspolice ? Warum sind Menschen bereit, mehr auf einen...[mehr]
Innovative Produktkonzepte – das Beispiel Krebsversicherung
In der letzten Zeit sind vermehrt Tarife zur Absicherung der finanziellen Folgen einer Krebserkrankung auf den Markt gekommen. Die meisten...[mehr]
Was das Betriebsrentenstärkungsgesetz mit stochastischen Modellen zu tun hat
Mit Einführung der Reinen Beitragszusage ergeben sich neue Herausforderungen für Tarifparteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber.[mehr]
Java für Aktuare
Die Veröffentlichung der Solvency II Ergebnisse zum Stichtag 31.12.2016 ermöglichte erstmals einen umfassenden Vergleich der Solvenzquoten...[mehr]
IDD-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten
Das Umsetzungsgesetz zur Versicherungs-Vertriebs-Richtlinie (IDD – Insurance Distribution Directive) wurde am 27.07.2017 im...[mehr]
Pflegetagegeld auf verbundene Leben
Die finanzielle Absicherung der Pflegebedürftigkeit stellt für alternde Bevölkerungen eine große Herausforderung dar. Dabei können die...[mehr]
Ulmer Analysen zu kapitaleffizienten Lebensversicherungsprodukten mit GAUSS-Preis ausgezeichnet
Der GAUSS-Nachwuchspreis von DAV und DGVFM wurde bei der Jahrestagung an Dr. Jochen Wieland verliehen, und zwar für seine Dissertation...[mehr]
Schulungstag Finanzmathematik und stochastische Modelle
Grundlegende Kenntnisse in Finanzmathematik und dem Umgang mit stochastischen Modellen werden für Aktuare immer wichtiger. Viele aktuelle...[mehr]
Neues zum Basisproduktinformationsblatt PRIIP-KID
Nachdem die Inkraftsetzung der Verordnung zur Erstellung von Basisproduktinformationsblättern für verpackte Anlageprodukte für...[mehr]
Betriebsrentenstärkungsgesetz – Unterstützung bei der Konzeption einer reinen Beitragszusage
Ende 2016 wurde der Entwurf zum Betriebsrentenstärkungsgesetz vom Bundeskabinett beschlossen. Der Gesetzesentwurf sieht dabei insbesondere...[mehr]
Validierung der BSM-Berechnungen
Die Validierung der mit Hilfe des Branchensimulationsmodells (BSM) durchgeführten Solvency II Berechnungen gewinnt zunehmend an Beachtung....[mehr]
Ist Ihr Vertrieb bereit für Solvency II?
Im Mai 2017 werden die Versicherungsgesellschaften europaweit zum ersten Mal Solvenzquoten nach Solvency II offen legen müssen. Dies wird...[mehr]
Personal Solvency Trainer – individuelles Coaching für Führungskräfte
Von allen Führungskräften (inkl. Aufsichtsratsmitgliedern) bei Versicherungsunternehmen wird ein grundlegendes Verständnis der Risiken und...[mehr]
ifa aktuell:
Studie zu Nutzen und Akzeptanz der Rentenversicherung
Jochen Ruß und Stefan Schelling (ifa und Uni Ulm) haben ausführlich analysiert, unter welchen Umständen eine Verrentung des angesparten Geldes sinnvoll ist und warum die Akzeptanz von Verrentung meist auch dann sehr gering ist, wenn eine Verrentung rational wäre. [mehr]
ifa informiert:
Shadow-Rate-Modelle – Modellierung einer Zinsuntergrenze bei der Bewertung unter Solvency II
Mithilfe des sogenannten Shadow-Rate-Ansatzes kann das Hull-White-Modell unter Wahrung der aufsichtsrechtlich geforderten Arbitragefreiheit erweitert werden, sodass die generierten Zinsen eine explizit vorgegebene Untergrenze nicht unterschreiten. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Pricing von Longevity-linked Securities [mehr]
Inhouse-Schulung: Stochastische Sterblichkeitsmodellierung in der Produktentwicklung [mehr]
Änderung der VVG-Informationspflichtenverordnung zur Berechnung von Effektivkosten [mehr]
Mit Altersvorsorge und alternativen Investments gegen den Klimawandel [mehr]
Forschungsergebnisse zu Trends in Sterblichkeiten [mehr]