ifa informiert – Archiv 2018
Neues zum Basisinformationsblatt PRIIP-KID
Seit dem 01.01.2018 werden für Versicherungsanlageprodukte (sog. PRIIP – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)...[mehr]
„GLMs and beyond“ – Einbindung von Data Analytics im klassischen Tarifierungsprozess in der Schaden-/Unfallversicherung
Als Standardwerkzeug zur Bestimmung bedarfsgerechter Prämien auf Basis eigener Schadendaten haben sich in der Schaden-/Unfallversicherung...[mehr]
VAIT eröffnen die Chance im Aktuariat durch Automatisierung effizienter zu werden
Anfang Juli 2018 wurden von der BaFin die versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (kurz: VAIT) veröffentlicht. Sie enthalten...[mehr]
Sachgerechte und praktikable Ansätze zur Bestimmung des Stornorisikos und der Risikomarge unter Solvency II
Die veröffentlichten Solvency II Ergebnisse weisen das Stornorisiko als eines der wesentlichen versicherungstechnischen Risiken aus, denen...[mehr]
Risiken und Nebenwirkungen der Regulierung von Provisionen
Unter dem Titel „Regulierung von Provisionen – Ziele, Risiken und Nebenwirkungen provisionsbegrenzender Regulierung in der...[mehr]
Studie zu Nutzen und Akzeptanz der Rentenversicherung
Unter dem Titel „Bedarfsgerecht, aber unbeliebt – Nutzen und Akzeptanz der lebenslangen Rente“ haben Jochen Ruß und Stefan Schelling (ifa...[mehr]
Unternehmensspezifische Anpassungen am BSM
Die Veröffentlichung der Solvency II Ergebnisse zum Stichtag 31.12.2017 zeigte teilweise überraschende Veränderungen der Solvenzquoten,...[mehr]
ALM unter Solvency II
Asset-Liability-Management (ALM) ist als Teil des Risikomanagementsystems eine wichtige Komponente des neuen Aufsichtssystems Solvency II....[mehr]
Data Analytics in der Tarifierung
Die erfolgreiche Anwendung von Data Analytics zur Hebung verborgener Schätze in eigenen Daten zählt aktuell zu den zentralen...[mehr]
Wie kann man das Solvenzkapital sinnvoll für die nächsten Jahre hochrechnen?
Mit dieser Frage beschäftigt sich das ifa in einem aktuellen Projekt unter Federführung von Karen Rödel. Die durchgeführten Analysen und...[mehr]
Wie können Versicherer ihre Daten intelligent nutzen?
Für die Versicherungsbranche ist die Auswertung von Daten seit jeher eine Kernkompetenz. Deshalb ist der Einsatz moderner Methoden aus Data...[mehr]
Neue Anforderungen für Produktinformationsblätter für BU- und Risikolebensversicherungen
Produktinformationsblätter ergänzen die vorvertraglichen Informationen für den Verbraucher. Lange Zeit galten hierfür nur die Vorgaben des...[mehr]
Wie Versicherer ihre Daten intelligent nutzen können
Im Rahmen des WiMa-Kongresses an der Universität Ulm hat Lukas Hahn vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) zu diesem Thema...[mehr]
Blockchain, Peer-to-Peer-Netzwerke und Smart Contracts – Disruption in der Versicherung?
Zu dieser Frage hatten Versicherungsaufseher das ifa um eine Informationsveranstaltung gebeten. Dabei wurden die verschiedenen Facetten...[mehr]
Präzisierte aufsichtsrechtliche Anforderungen an ORSA und SFCR
Bei der Durchsicht der ersten ORSA-Berichte und SFCRs haben die Aufsichtsbehörden (BaFin und EIOPA) teilweise erhebliche Mängel aufgedeckt...[mehr]
Moderne Verhaltensökonomie in der Versicherungswirtschaft: Denkanstöße für ein besseres Verständnis der Kunden
In der Praxis weisen Menschen oft Verhaltensmuster auf, die mit der Vorstellung eines „homo oeconomicus“ nicht vereinbar sind. Wir haben im...[mehr]
Basisinformationsblatt PRIIP-KID seit Januar verpflichtend
Mit dem Jahreswechsel ist für Versicherungsanlageprodukte ein Basisinformationsblatt (sogenanntes PRIIP-KID) zu erstellen. In dieser für...[mehr]
IDD kommt – trotz Verschiebung auf EU-Ebene
Die Vermittlerrichtlinie (IDD) sollte ursprünglich zum 23. Februar 2018 in Kraft treten. Auch wenn die europäische Kommission eine...[mehr]
Veränderungsanalyse unter Solvency II
Zum 31.12.2017 müssen alle Versicherungsunternehmen erstmals eine Veränderungsanalyse bzgl. der Solvency II Eigenmittel durchführen....[mehr]
ifa aktuell:
Provisionsverbot und Kleinanlegerstrategie – Plädoyer für eine Koexistenz von Provision und Honorar bei Altersvorsorgeprodukten
Im Zuge der Einführung der sogenannten „EU-Kleinanlegerstrategie“ wird derzeit auf EU-Ebene die Frage kontrovers diskutiert, ob provisionsbasierte Beratung bei Finanzprodukten stärker reguliert oder gar verboten werden sollte. Begründet wird die Forderung eines Verbots dabei mit Ergebnissen der sogenannten Kantar-Studie. Dies ist in doppelter Hinsicht problematisch: Die in der öffentlichen Diskussion angeführten Kostenargumente können gar nicht aus der Kantar-Studie abgeleitet werden. Argumente jenseits einer reinen Kostenbetrachtung, die gegen ein Provisionsverbot sprechen, werden komplett ausgeblendet. Um eine Indikation abzuleiten, für welche Typen von Verbrauchern welche Form der Beratungsvergütung kostengünstiger ist, haben wir für verschiedene Vergütungsmodelle quantitative Analysen durchgeführt. Hier hat sich deutlich ergeben, dass für Verbraucher, die regelmäßig eher kleine Summen sparen (die also im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie besondere Beachtung erhalten müssten) provisionsbasierte Modelle meist kostengünstiger sind als Honorarmodelle. [mehr]
ifa informiert:
Die Rolle der lebenslangen Rente in der geförderten Altersvorsorge
Produkte, die kein lebenslanges Einkommen bieten, sind viel riskanter als sie auf den ersten Blick erscheinen. Eine lebenslange Rente sichert das Risiko ab, welches daraus resultiert, dass niemand wissen kann, wie alt er oder sie wird, und daher nicht planen kann, bis zu welchem Alter die regelmäßigen Ausgaben finanziert werden müssen. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]
Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]