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Umsetzung aktuarieller Modelle

Unsere Beratung zur Umsetzung aktuarieller Modelle umfasst:

  • Cashflow-Projektionsmodelle
  • Risikomodelle (z.B. Stochastik in der Stochastik, DFA)
  • finanzmathematische Modellierungsansätze

Typische Tätigkeiten hierbei sind:

  • Gesamtkonzeption eines Projektionsmodells bzw. einzelner Komponenten
  • Unterstützung bei der Softwareauswahl, z.B. auch Auswahl eines ökonomischen Szenariogenerators (ESG) und zugehörige Kalibrierung
  • Umsetzung der Modelle in Standardsoftware
  • Unterstützung bei Implementierung und Test, u. a. auch in Java
  • Dokumentation der verwendeten Modelle

Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Cashflow-Projektionsmodelle in der Personenversicherung inkl. erforderlicher Verfeinerungen zur Erfüllung der Solvency II und IFRS 17 Anforderungen
  • unternehmensspezifische Anpassungen an Standardbewertungsmodellen wie dem BSM
  • unternehmenseigene Bewertungsmodelle (inkl. Bestandsverdichtung)
  • Lösungsansätze für Stochastik in der Stochastik (u.a. replizierende Portfolios, Least-Squares-Monte-Carlo-Ansätze und Curve Fitting)
  • Reservierung und Risikomodellierung in der Schaden-/ Unfallversicherung (Dynamic Financial Analysis, DFA)
  • Approximationsansätze zur Projektion bzw. unterjährigen Bestimmung von ökonomischer Bilanz und ökonomischem Risikokapital
  • Herleitung von Best Estimate Annahmen
  • finanzmathematische Methoden für aktuarielle Fragestellungen, u.a. Entwicklung und Implementierung stochastischer Sterblichkeitsmodelle
Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
ifa fordert BdV auf, fehlerhafte Studie zur Kombination von Arbeitskraft- und Alterssicherung zurückzuziehen

Der Bund der Versicherten (BdV) hat eine Studie vorgestellt, die wirtschaftliche Nachteile von Koppelprodukten (welche Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge in einem Vertrag anbieten) belegen soll und in diesem Kontext eine ifa-Studie aus dem Jahr 2020 gezielt diskreditiert und als „von der Branche gekauft“ bezeichnet. In einer Stellungnahme weisen wir nach, dass den Autoren der BdV-Studie ein fundamentaler fachlicher Fehler unterlaufen ist, und dass das Studiendesign des BdV offensichtlich ungeeignet ist, um die Frage zu beantworten, ob die Koppelung per se finanziell vorteilhaft ist oder nicht. Nach Korrektur des fachlichen Fehlers und des Studiendesigns ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in der ifa-Studie aus dem November 2020. [mehr]

ifa informiert:
Produktenwicklung im Zeichen der Regulierung

Mit den Veröffentlichungen von Eiopa und BaFin kommen auf die Lebens­versicherer in der Produktentwicklung neue quantitative Anforderungen zur Darlegung des Kundennutzen zu, die insbesondere Ablaufleistung und Rückkaufswert betreffen. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]

Fondsgebundene Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse  [mehr]

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]

VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]