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Umsetzung aktuarieller Modelle

Unsere Beratung zur Umsetzung aktuarieller Modelle umfasst:

  • Cashflow-Projektionsmodelle
  • Risikomodelle (z.B. Stochastik in der Stochastik, DFA)
  • finanzmathematische Modellierungsansätze

Typische Tätigkeiten hierbei sind:

  • Gesamtkonzeption eines Projektionsmodells bzw. einzelner Komponenten
  • Unterstützung bei der Softwareauswahl, z.B. auch Auswahl eines ökonomischen Szenariogenerators (ESG) und zugehörige Kalibrierung
  • Umsetzung der Modelle in Standardsoftware
  • Unterstützung bei Implementierung und Test, u. a. auch in Java
  • Dokumentation der verwendeten Modelle

Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Cashflow-Projektionsmodelle in der Personenversicherung inkl. erforderlicher Verfeinerungen zur Erfüllung der Solvency II und IFRS 17 Anforderungen
  • unternehmensspezifische Anpassungen an Standardbewertungsmodellen wie dem BSM
  • unternehmenseigene Bewertungsmodelle (inkl. Bestandsverdichtung)
  • Lösungsansätze für Stochastik in der Stochastik (u.a. replizierende Portfolios, Least-Squares-Monte-Carlo-Ansätze und Curve Fitting)
  • Reservierung und Risikomodellierung in der Schaden-/ Unfallversicherung (Dynamic Financial Analysis, DFA)
  • Approximationsansätze zur Projektion bzw. unterjährigen Bestimmung von ökonomischer Bilanz und ökonomischem Risikokapital
  • Herleitung von Best Estimate Annahmen
  • finanzmathematische Methoden für aktuarielle Fragestellungen, u.a. Entwicklung und Implementierung stochastischer Sterblichkeitsmodelle
Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Provisionsverbot und Kleinanlegerstrategie – Plädoyer für eine Koexistenz von Provision und Honorar bei Altersvorsorgeprodukten

Im Zuge der Einführung der sogenannten „EU-Kleinanleger­strategie“ wird derzeit auf EU-Ebene die Frage kontrovers diskutiert, ob provisionsbasierte Beratung bei Finanzprodukten stärker reguliert oder gar verboten werden sollte. Begründet wird die Forderung eines Verbots dabei mit Ergebnissen der sogenannten Kantar-Studie. Dies ist in doppelter Hinsicht problematisch: Die in der öffentlichen Diskussion angeführten Kostenargumente können gar nicht aus der Kantar-Studie abgeleitet werden. Argumente jenseits einer reinen Kosten­betrachtung, die gegen ein Provisions­verbot sprechen, werden komplett ausgeblendet. Um eine Indikation abzuleiten, für welche Typen von Verbrauchern welche Form der Beratungsvergütung kosten­günstiger ist, haben wir für verschie­dene Vergütungsmodelle quantitative Analysen durchgeführt. Hier hat sich deutlich ergeben, dass für Ver­braucher, die regelmäßig eher kleine Summen sparen (die also im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie besondere Beachtung erhalten müssten) provisionsbasierte Modelle meist kostengünstiger sind als Honorarmodelle. [mehr]

ifa informiert:
Die Rolle der lebenslangen Rente in der geförderten Altersvorsorge

Produkte, die kein lebenslanges Einkommen bieten, sind viel riskanter als sie auf den ersten Blick erscheinen. Eine lebenslange Rente sichert das Risiko ab, welches daraus resultiert, dass niemand wissen kann, wie alt er oder sie wird, und daher nicht planen kann, bis zu welchem Alter die regelmäßigen Ausgaben finanziert werden müssen. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]

Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]

Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]

Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]

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