Umsetzung aktuarieller Modelle
Unsere Beratung zur Umsetzung aktuarieller Modelle umfasst:
- Cashflow-Projektionsmodelle
- Risikomodelle (z.B. Stochastik in der Stochastik, DFA)
- finanzmathematische Modellierungsansätze
Typische Tätigkeiten hierbei sind:
- Gesamtkonzeption eines Projektionsmodells bzw. einzelner Komponenten
- Unterstützung bei der Softwareauswahl, z.B. auch Auswahl eines ökonomischen Szenariogenerators (ESG) und zugehörige Kalibrierung
- Umsetzung der Modelle in (spartenspezifischer) Standardsoftware
- Unterstützung bei Implementierung und Test, u. a. auch in Java
- Beschleunigung und Automatisierung der Berechnungsprozesse inkl. Datenaufbereitung und Validierung von Ein- und Ausgabedaten unter Berücksichtigung von IDV-Anforderungen
- Dokumentation der verwendeten Modelle
Typische Anwendungsbereiche sind:
- Cashflow-Projektionsmodelle in der Personenversicherung inkl. erforderlicher Verfeinerungen zur Erfüllung der Solvency II und IFRS 17 Anforderungen
- unternehmensspezifische Anpassungen an Standardbewertungsmodellen wie dem BSM
- unternehmenseigene Bewertungsmodelle (inkl. Bestandsverdichtung)
- Lösungsansätze für Stochastik in der Stochastik (u.a. replizierende Portfolios, Least-Squares-Monte-Carlo-Ansätze und Curve Fitting)
- Reservierung und Risikomodellierung in der Schaden-/ Unfallversicherung (Dynamic Financial Analysis, DFA)
- Approximationsansätze zur Projektion bzw. unterjährigen Bestimmung von ökonomischer Bilanz und ökonomischem Risikokapital
- Herleitung von Best Estimate Annahmen
- finanzmathematische Methoden für aktuarielle Fragestellungen, u.a. Entwicklung und Implementierung stochastischer Sterblichkeitsmodelle
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance, bestehende Schwachstellen im Produktfreigabeverfahren zu korrigieren und damit für die Zukunft nachhaltig kundenorientiert aufgestellt zu sein. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]