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Umsetzung aktuarieller Modelle

Unsere Beratung zur Umsetzung aktuarieller Modelle umfasst:

  • Cashflow-Projektionsmodelle
  • Risikomodelle (z.B. Stochastik in der Stochastik, DFA)
  • finanzmathematische Modellierungsansätze

Typische Tätigkeiten hierbei sind:

  • Gesamtkonzeption eines Projektionsmodells bzw. einzelner Komponenten
  • Unterstützung bei der Softwareauswahl, z.B. auch Auswahl eines ökonomischen Szenariogenerators (ESG) und zugehörige Kalibrierung
  • Umsetzung der Modelle in Standardsoftware
  • Unterstützung bei Implementierung und Test, u. a. auch in Java
  • Dokumentation der verwendeten Modelle

Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Cashflow-Projektionsmodelle in der Personenversicherung inkl. erforderlicher Verfeinerungen zur Erfüllung der Solvency II und IFRS 17 Anforderungen
  • unternehmensspezifische Anpassungen an Standardbewertungsmodellen wie dem BSM
  • unternehmenseigene Bewertungsmodelle (inkl. Bestandsverdichtung)
  • Lösungsansätze für Stochastik in der Stochastik (u.a. replizierende Portfolios, Least-Squares-Monte-Carlo-Ansätze und Curve Fitting)
  • Reservierung und Risikomodellierung in der Schaden-/ Unfallversicherung (Dynamic Financial Analysis, DFA)
  • Approximationsansätze zur Projektion bzw. unterjährigen Bestimmung von ökonomischer Bilanz und ökonomischem Risikokapital
  • Herleitung von Best Estimate Annahmen
  • finanzmathematische Methoden für aktuarielle Fragestellungen, u.a. Entwicklung und Implementierung stochastischer Sterblichkeitsmodelle
Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Data Analytics in der BU-Versicherung (mit Vorstellung am 26.05.2021 im Livestream)

Die zunehmende Anzahl von Merk­malen, die beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgefragt werden, führt aus aktuari­eller Sicht zu mehr Komplexität in der Prämienkalkulation. Die mathe­matischen Methoden müssen entsprechend Schritt halten. Methoden von Data Analytics können beispielsweise mittels Entscheidungs­bäumen Abweichungen von erwar­teten zu tatsächlichen Inzidenzen aufzeigen. Dies nutzt man heute bereits häufig im Risikocontrolling. Solche Erkenntnisse können aber natürlich auch für die Prämienkalku­lation genutzt werden. [mehr]

ifa informiert:
Auswirkungen von Garantien auf inflationsbereinigte Chancen und Risiken langfristiger Sparprozesse

Die hohe Garantieerfordernis bei Riesterprodukten und in der bAV ist im aktuellen Zinsumfeld sehr kritisch zu sehen. Daher sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass ein moderates Absenken der Garantieerfordernis beim aktuellen Zinsniveau besonders viel Renditepotenzial bewirkt und das inflationsbereinigte Risiko nur in geringem Umfang erhöht. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]

PRIIP: Europäische Aufsichts­behörden veröffentlichen überarbeitete RTS [mehr]

Verbesserungspotenzial in Excel®-Dateien [mehr]

Interne Revisionsprüfungen im Kontext von Solvency II und ALM [mehr]

Aktuarielle Software effizient testen [mehr]