Sie sind hier: Startseite - Beratungsfelder - Spartenübergreifende Themen - Ergebnisse aktuarieller Modelle

Interpretation der Ergebnisse aktuarieller Modelle

Unsere Beratung zu Ergebnissen aktuarieller Modelle umfasst:

  • Asset-Liability-Studien
  • Solvency II:
    - Säule 1: Solvenzbilanz, SCR und Eigenmittel
    - Säule 2: ORSA und Validierung von Säule-1-Berechnungen, VMF-Bericht
    - Säule 3: Befüllung QRTs und narrative Berichterstattung
  • Veränderungsanalysen

Typische Tätigkeiten hierbei sind:

  • Durchführung von Solvency-II-Berechnungen (z.B. Überbrückung von Kapazitätsengpässen, Auslagerung)
  • Unterstützung bei der fachlichen Analyse und Interpretation der Ergebnisse (auf Grundlage spezifischer Analysetools)
  • unabhängige Qualitätssicherung von Berechnungen (Second Opinion, Review, Testat)
  • Validierung durch Berechnungen auf Basis alternativer Bewertungsansätze

Typische Anwendungsbereiche sind:

  • Solo- und Gruppenberechnungen unter Solvency II:
    - Überprüfung von Inputdaten und Annahmen (Herleitung und Datenqualität)
    - bei Bedarf ergänzt durch unternehmensspezifische Alternativberechnungen (Validierung durch VMF)
    - inkl. Beurteilung der Angemessenheit der Standardformel
  • Ermittlung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs (ORSA) inkl. vorausschauender Sicht und Verknüpfung mit der Geschäftsplanung
  • Bereitstellung und Validierung der Daten für die quantitative und narrative Berichterstattung (Säule 3)
    - Veränderungsanalyse und Überleitungsrechnungen
    - vereinfachte Ermittlung von Sensitivitäten
  • Asset-Liability-Management (ALM):
    - Asset-Liability-Studien (alle Sparten inkl. bAV)
    - strategische Asset Allocation unter Solvency II
    - Angemessenheit der Volatilitätsanpassung
  • Unterstützung der internen Revision bei Prüfungstätigkeiten
Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
ifa-Analysen zu Risikominderungs-
techniken für Paneuropäische Private Pensionsprodukte (PEPP)

Bei Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukten (PEPP) können Produkte ohne formale Garantien angeboten werden, sofern geeignete Risikominderungstechniken dazu führen, dass gewisse Risikokenn­zahlen nicht überschritten werden. Das ifa hat in Zusammenarbeit mit dem Verband der Versicherungs­unternehmen Österreichs (VVO) quantitative Analysen der Anforderungen an diese Risiko­minde­rungstechniken und das Basis-PEPP durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass im aktuellen Kapitalmarkt­umfeld keines der zahlreichen untersuchten Produkte die formulierten Anforderungen erfüllt. [mehr]

ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen

Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]

Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]

PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]

Umfassende Methodik für den Werthaltigkeitsnachweis latenter Steuern [mehr]

RTS zur Präzisierung der Anforderungen an ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) veröffentlicht [mehr]