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11.2019

Kurzinfo: PRIIP-KID – Konsultation der ESAs und Forschungsarbeit zur Anwendung von Monte-Carlo-Simulationen veröffentlicht


Im Oktober haben die Europäischen Aufsichtsbehörden („ESAs“) ein Konsultationspapier zur Überarbeitung der PRIIP-KIDs (vgl. Consultation Paper concerning amendments to the PRIIPs KID) veröffentlicht. Dabei werden unter anderem Anpassungen an der Berechnung der Performanceszenarien in Kategorie 2 und 3 (d.h. Cornish-Fisher und Bootstrap), der Transaktionskostenmethodik, sowie der Darstellung bei Produkten mit mehreren Anlageoptionen (sog. multiple option products – MOPs) diskutiert. Zudem geht das Konsultationspapier auf mögliche weitere Anforderungen an das PRIIP-KID, die sich aufgrund der Integration von UCITS-Fonds und der hierfür bisher vorhandenen Vorgaben in Form des UCITS-KIID, ergeben.

Im Kontext des PRIIP-KID und der darin vorgesehenen Verwendung eines strengen und anerkannten Branchen- und Regulierungsstandards bei Produkten der Kategorie 4 haben Prof. Dr. Ralf Korn (TU Kaiserslautern) und Dr. Stefan Graf (ifa) ein Forschungspapier A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes erstellt, welches die notwendigen Schritte einer Monte-Carlo-Simulation zur Analyse bei derartigen Fragestellungen erläutert und zudem Approximationsverfahren wie z.B. die Cornish-Fisher-Erweiterung oder das Bootstrap-Verfahren im Kontext des PRIIP-KID kritisch würdigt.


Weitere Informationen:

info@ifa-ulm.de

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

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