Sie sind hier: Startseite - News & Publikationen - ifa informiert - 

ifa informiert

12.2015

Sterblichkeitssimulationen im praktischen Einsatz


Wozu werden stochastische Sterblichkeitssimulationen in der Praxis eingesetzt? Auf diese Frage ging Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften kürzlich in einem Vortrag auf der Jahrestagung des DVfVW-Fachkreises Versicherungs­mathematik ein. Die offensichtlichste Anwendung ist die Analyse der eigenen Risikosituation aus Anbietersicht: in der Lebensversicherung u.a. bei der Bestimmung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs unter Solvency II oder in der betrieblichen Altersversorgung bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit für einen Nachschussbedarf durch den Arbeitgeber.

Seit kurzer Zeit werden stochastische Sterblichkeitssimulationen aber auch immer häufiger in der Entwicklung von Altersvorsorgeprodukten eingesetzt. Die Risikoreduktion und die damit einhergehende Solvenzkapitalersparnis bei alternativen Renten­übergängen, z.B. durch eine Verrentung mit dann gültigen Rechnungsgrundlagen, können nur mittels Sterblichkeitssimulationen bestimmt werden. Auch für die Quantifizierung und Begründung einer möglichen Überschuss-Spreizung bei „neuer Klassik“ und anderen Produkten mit alternativen (Kapital- oder biometrischen) Garantien sind solche Simulationen unerlässlich.

Anschließend ging Matthias Börger in seinem Vortrag auf konkrete Herausforderungen  in der stochastischen Sterblichkeitsmodellierung ein. Er stellte verschiedene Modelle vor und diskutierte, welche Kriterien für die Wahl des einen oder anderen Modells sprechen. Darüber hinaus erklärte er, wie die Sterblichkeitsentwicklungen mehrerer Bevölkerungs­gruppen, z.B. Männer und Frauen, simultan und konsistent zueinander simuliert  und stochastische Sterblichkeitsmodelle auch für kleine Versichertenbestände kalibriert und eingesetzt werden können. Er schloss mit einer Fallstudie, anhand derer er verdeutlichte, wie in einem konkreten Projekt die verschiedenen Modellanforderungen umgesetzt wurden.

Die Folien zum Vortrag stehen hier zum Download zur Verfügung.

ifa ist eines der führenden deutschen Beratungsunternehmen in der Modellierung biometrischer Risiken mit Anwendungen im Risikomanagement und in der Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte.


Weitere Informationen:

Dr. Johannes Schupp

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland

Es ist unabdingbar, dass in der aktuellen Legislaturperiode wichtige Weichen für die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland gestellt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften im Auftrag der Union Investment Privatfonds GmbH eine Studie erstellt, die allgemein­verständlich die zukünftigen Herausforderungen des Alters­vorsorge­systems in Deutschland sowie die Wirkungsweise möglicher Reformansätze erläutert. Hieraus leiten wir Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland und zu Anforderungen an Reformen ab, die sich aus fachlicher Sicht nahezu zwingend ergeben, wenn man die Faktenlage rational betrachtet. [mehr]

ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen

Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]

VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]

Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]

PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]