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Sterblichkeitssimulationen im praktischen Einsatz
Wozu werden stochastische Sterblichkeitssimulationen in der Praxis eingesetzt? Auf diese Frage ging Dr. Matthias Börger vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften kürzlich in einem Vortrag auf der Jahrestagung des DVfVW-Fachkreises Versicherungsmathematik ein. Die offensichtlichste Anwendung ist die Analyse der eigenen Risikosituation aus Anbietersicht: in der Lebensversicherung u.a. bei der Bestimmung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs unter Solvency II oder in der betrieblichen Altersversorgung bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit für einen Nachschussbedarf durch den Arbeitgeber.
Seit kurzer Zeit werden stochastische Sterblichkeitssimulationen aber auch immer häufiger in der Entwicklung von Altersvorsorgeprodukten eingesetzt. Die Risikoreduktion und die damit einhergehende Solvenzkapitalersparnis bei alternativen Rentenübergängen, z.B. durch eine Verrentung mit dann gültigen Rechnungsgrundlagen, können nur mittels Sterblichkeitssimulationen bestimmt werden. Auch für die Quantifizierung und Begründung einer möglichen Überschuss-Spreizung bei „neuer Klassik“ und anderen Produkten mit alternativen (Kapital- oder biometrischen) Garantien sind solche Simulationen unerlässlich.
Anschließend ging Matthias Börger in seinem Vortrag auf konkrete Herausforderungen in der stochastischen Sterblichkeitsmodellierung ein. Er stellte verschiedene Modelle vor und diskutierte, welche Kriterien für die Wahl des einen oder anderen Modells sprechen. Darüber hinaus erklärte er, wie die Sterblichkeitsentwicklungen mehrerer Bevölkerungsgruppen, z.B. Männer und Frauen, simultan und konsistent zueinander simuliert und stochastische Sterblichkeitsmodelle auch für kleine Versichertenbestände kalibriert und eingesetzt werden können. Er schloss mit einer Fallstudie, anhand derer er verdeutlichte, wie in einem konkreten Projekt die verschiedenen Modellanforderungen umgesetzt wurden.
Die Folien zum Vortrag stehen hier zum Download zur Verfügung.
ifa ist eines der führenden deutschen Beratungsunternehmen in der Modellierung biometrischer Risiken mit Anwendungen im Risikomanagement und in der Entwicklung innovativer Lebensversicherungsprodukte.
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