ifa informiert
In Schaden/Unfall geht mehr als nur GLMs - Automatisierung durch Elastische Netze
Data-Analytics-Verfahren sind kein Selbstzweck, sondern können gezielt eingesetzt werden, um bestehende Arbeitsschritte effizienter zu gestalten – ohne dabei an Qualität einzubüßen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Einsatz elastischer Netze bei der Tarifentwicklung in der Kfz-Versicherung.
Die klassische Tarifentwicklung mit verallgemeinerten linearen Modellen (GLMs) ist durch einen stark manuellen Prozess geprägt. Dieser Prozess lässt sich durch den Einsatz Elastischer Netze deutlich effizienter aufsetzen:
- Die Modellierung, d.h. die Gruppierung einzelner Merkmalsausprägungen und die Mustererkennung (nicht-)linearer Strukturen können hierdurch weitgehend automatisiert werden.
- Ein bisher manueller Prozess wird auf diese Weise durch einen Prozess ersetzt, der vollständig datenbasiert und somit robuster gegenüber Overfitting ist.
- Einmal aufgesetzt, kann das neue Modell alljährlich eingesetzt werden, um die Risikomodelle anzupassen. Dabei werden jedoch weiterhin die bewährten, interpretierbaren Risikofaktoren ermittelt, die für die anschließende Tarifierung verwendet werden.
Aus 3 Monaten werden 3 Tage
Aus Aufwandsgründen wird häufig auf eine jährliche Anpassung des Risikomodells verzichtet. Damit verbunden ist die Gefahr, Änderungen der Risikosituation erst verspätet zu erkennen. Unsere Erfahrungen aus einem aktuellen Beratungsprojekt haben gezeigt, dass mit dem neuen Modellansatz wiederkehrende Tätigkeiten, die früher alljährlich 3 Monate gedauert haben, nun tatsächlich in 3 Tagen erledigt werden können!
Weitere Informationen zu dieser Methode und zu weiteren Möglichkeiten zum Einsatz von Data Analytics im Tarifierungsprozess finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Dr. Johannes Schuppifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Steigt mit dem Rechnungszins auch der Kundennutzen?
Value for Money und der Nachweis eines angemessenen Kundennutzens von Lebensversicherungsprodukten ist stark in den Fokus der BaFin gerückt. Vor diesem Hintergrund stellt die Rechnungszinserhöhung eine doppelte Chance dar. Zum einen entsteht die Möglichkeit, die Attraktivität der Produkte im Neugeschäft zu erhöhen. Zum anderen bietet sich die Chance, bestehende Schwachstellen im Produktfreigabeverfahren zu korrigieren und damit für die Zukunft nachhaltig kundenorientiert aufgestellt zu sein. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin veröffentlicht Erkenntnisse aus der Wohlverhaltensaufsicht Lebensversicherung [mehr]
Transparenz und Kontrolle bei Methoden, Modellen und Tools [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]