Spartenübergreifende Themen
| Identifying the determinants of lapse rates in life insurance: an automated Lasso approach Lucas Reck, Anderas Reuß und Johannes Schupp, 2022, European Actuarial Journal (DOI)
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| Warum „agil“ nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht ist Martin Genz, Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Der Aktuar, Ausgabe 3/2020, S. 40–42 |
| Data Analytics - Was sind diese Bäumer und Wälder? Und viel wichtiger: was kann mit mit denen machen? Lukas Hahn, DAV vor Ort, Stuttgart, September 2018 |
| Data Analytics & Co. – Was ist das eigentlich und was bringt's? Sandra Blome und Jochen Ruß, 2018, AssCompact |
| Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI) |
| Machine Learning, Data Analytics und Co.: Was ist das eigentlich und viel wichtiger: Was kann man damit anfangen? Lukas Hahn, Assekuranzforum LV 1/2018, Berlin, April 2018 |
| Wie können Versicherer ihre Daten intelligent nutzen? Lukas Hahn und Hans-Joachim Zwiesler, Versicherungswirtschaft-heute, 15. März 2018 |
| Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework? Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51–88 (DOI) |
| Participating Life Insurance Products with Alternative Guarantees: Reconciling Policyholders’ and Insurers’ Interests Andreas Reuß, Jochen Ruß und Jochen Wieland, 2016, Risks, 4(2), Special Issue ‚Life Insurance and Pensions‘ (DOI)
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| Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203–244 (DOI) |
| Participating Life Insurance Contracts under Risk Based Solvency Frameworks: How to increase Capital Efficiency by Product Design Andreas Reuß, Jochen Ruß und Jochen Wieland, 2015, Innovations in Quantitative Risk Management, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 99:185–208 (DOI)
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| Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124 |
| Kapitaleffiziente Garantieprodukte – mehr als nur ein Modewort? Andreas Reuß und Jochen Ruß, Herbsttagung der DAV, Bremen, November 2012 |
| Vorteile innovativer Lebensversicherungsprodukte – und ihre Risiken unter Solvency II Andreas Reuß und Jochen Ruß, Herbsttagung der DAV Lebensgruppe, Köln, November 2010 |
| Anforderungen an die Erstellung eines Risikotragfähigkeitskonzepts Andreas Reuß, Euroforum-Konferenz MaRisk für Versicherungen, Düsseldorf, Mai 2010 |
| Replicating Portfolios – bringt das etwas für die Praxis? Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, Gemeinsame Herbsttagung AFIR- und LEBENS-Gruppe, München, September 2009 |
| Risikomessung und Risikoanalyse im Rahmen des ALM Andreas Beckstette, portfolio institutionell expertenseminar „Risikomanagement, ALM und Organisation unter aktuellen Herausforderungen“, Köln und München, Herbst 2009 |
| On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Singer, 2012, ASTIN Bulletin, 42(2): 453–499 (DOI) |
| Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Bergmann, ARIA Annual Meeting 2009, Providence (RI), August 2009 |
| Die Auswirkungen risikobasierter Eigenmittelanforderungen auf Pension Funds Andreas Reuß, aba – Herbsttagung der Fachvereinigung Pensionsfonds, Köln, August 2008 |
| Interne Unternehmensmodelle Dorothea Diers und Hans-Joachim Zwiesler, 2007, Versicherungswirtschaft |
| Die Integration von Data-Mining in die Geschäftsprozesse von Versicherungsunternehmen – systematische Potenzialanalyse und ein generisches Prozessmodell Andreas Reuß, 2006, ifa-Schriftenreihe |
| Unternehmenssteuerung in der Lebensversicherung – Wertorientierte Ansätze auch für Lebensversicherungsunternehmen auf dem Vormarsch Michael Seyboth, Helmut Ahr, Stefan Hiendlmeier, 2006, Versicherungswirtschaft |
| Ein praxistaugliches spartenübergreifendes Kundenwertmodell unter besonderer Berücksichtigung des Cross-Selling-Potenzials Andreas Reuß, Jörg Zimmermann und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Versicherungswirtschaft |
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ifa aktuell:
Provisionsverbot und Kleinanlegerstrategie – Plädoyer für eine Koexistenz von Provision und Honorar bei Altersvorsorgeprodukten
Im Zuge der Einführung der sogenannten „EU-Kleinanlegerstrategie“ wird derzeit auf EU-Ebene die Frage kontrovers diskutiert, ob provisionsbasierte Beratung bei Finanzprodukten stärker reguliert oder gar verboten werden sollte. Begründet wird die Forderung eines Verbots dabei mit Ergebnissen der sogenannten Kantar-Studie. Dies ist in doppelter Hinsicht problematisch: Die in der öffentlichen Diskussion angeführten Kostenargumente können gar nicht aus der Kantar-Studie abgeleitet werden. Argumente jenseits einer reinen Kostenbetrachtung, die gegen ein Provisionsverbot sprechen, werden komplett ausgeblendet. Um eine Indikation abzuleiten, für welche Typen von Verbrauchern welche Form der Beratungsvergütung kostengünstiger ist, haben wir für verschiedene Vergütungsmodelle quantitative Analysen durchgeführt. Hier hat sich deutlich ergeben, dass für Verbraucher, die regelmäßig eher kleine Summen sparen (die also im Rahmen der EU-Kleinanlegerstrategie besondere Beachtung erhalten müssten) provisionsbasierte Modelle meist kostengünstiger sind als Honorarmodelle. [mehr]
ifa informiert:
Die Rolle der lebenslangen Rente in der geförderten Altersvorsorge
Produkte, die kein lebenslanges Einkommen bieten, sind viel riskanter als sie auf den ersten Blick erscheinen. Eine lebenslange Rente sichert das Risiko ab, welches daraus resultiert, dass niemand wissen kann, wie alt er oder sie wird, und daher nicht planen kann, bis zu welchem Alter die regelmäßigen Ausgaben finanziert werden müssen. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]
Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]