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Spartenübergreifende Themen

Identifying the determinants of lapse rates in life insurance: an automated Lasso approach
Lucas Reck, Anderas Reuß und Johannes Schupp, 2022, European Actuarial Journal (DOI)

  • Vortrag: Lucas Reck, Convention A, the virtual Congress for the actuaries worldwide, September 2022
Warum „agil“ nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht ist
Martin Genz, Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Der Aktuar, Ausgabe 3/2020, S. 40–42
Data Analytics - Was sind diese Bäumer und Wälder? Und viel wichtiger: was kann mit mit denen machen?
Lukas Hahn, DAV vor Ort, Stuttgart, September 2018
Data Analytics & Co. – Was ist das eigentlich und was bringt's?
Sandra Blome und Jochen Ruß, 2018, AssCompact
Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II
Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI)
Machine Learning, Data Analytics und Co.: Was ist das eigentlich und viel wichtiger: Was kann man damit anfangen?
Lukas Hahn, Assekuranzforum LV 1/2018, Berlin, April 2018
Wie können Versicherer ihre Daten intelligent nutzen?
Lukas Hahn und Hans-Joachim Zwiesler, Versicherungswirtschaft-heute, 15. März 2018
Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework?
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51–88 (DOI)
Participating Life Insurance Products with Alternative Guarantees: Reconciling Policyholders’ and Insurers’ Interests
Andreas Reuß, Jochen Ruß und Jochen Wieland, 2016, Risks, 4(2), Special Issue ‚Life Insurance and Pensions‘ (DOI)

  • Vortrag: Jochen Wieland, International Congress of Actuaries, Washington D.C., März 2014
Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203–244 (DOI)
Participating Life Insurance Contracts under Risk Based Solvency Frameworks: How to increase Capital Efficiency by Product Design
Andreas Reuß, Jochen Ruß und Jochen Wieland, 2015, Innovations in Quantitative Risk Management, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 99:185–208 (DOI)

  • Vortrag: Jochen Wieland, ASTIN, AFIR/ERM and IACA Colloquia 2015, Sydney, August 2015
Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets
Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124
Kapitaleffiziente Garantieprodukte – mehr als nur ein Modewort?
Andreas Reuß und Jochen Ruß, Herbsttagung der DAV, Bremen, November 2012
Vorteile innovativer Lebensversicherungsprodukte – und ihre Risiken unter Solvency II
Andreas Reuß und Jochen Ruß, Herbsttagung der DAV Lebensgruppe, Köln, November 2010
Anforderungen an die Erstellung eines Risikotragfähigkeitskonzepts
Andreas Reuß, Euroforum-Konferenz MaRisk für Versicherungen, Düsseldorf, Mai 2010
Replicating Portfolios – bringt das etwas für die Praxis?
Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, Gemeinsame Herbsttagung AFIR- und LEBENS-Gruppe, München, September 2009
Risikomessung und Risikoanalyse im Rahmen des ALM
Andreas Beckstette, portfolio institutionell expertenseminar „Risikomanagement, ALM und Organisation unter aktuellen Herausforderungen“, Köln und München, Herbst 2009
On the Calculation of the Solvency Capital Requirement based on Nested Simulations
Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Singer, 2012, ASTIN Bulletin, 42(2): 453–499 (DOI)
Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach
Daniel Bauer, Andreas Reuß und Daniela Bergmann, ARIA Annual Meeting 2009, Providence (RI), August 2009
Die Auswirkungen risikobasierter Eigenmittelanforderungen auf Pension Funds
Andreas Reuß, aba – Herbsttagung der Fachvereinigung Pensionsfonds, Köln, August 2008
Interne Unternehmensmodelle
Dorothea Diers und Hans-Joachim Zwiesler, 2007, Versicherungswirtschaft
Die Integration von Data-Mining in die Geschäftsprozesse von Versicherungsunternehmen – systematische Potenzialanalyse und ein generisches Prozessmodell
Andreas Reuß, 2006, ifa-Schriftenreihe
Unternehmenssteuerung in der Lebensversicherung – Wertorientierte Ansätze auch für Lebensversicherungsunternehmen auf dem Vormarsch
Michael Seyboth, Helmut Ahr, Stefan Hiendlmeier, 2006, Versicherungswirtschaft
Ein praxistaugliches spartenübergreifendes Kundenwertmodell unter besonderer Berücksichtigung des Cross-Selling-Potenzials
Andreas Reuß, Jörg Zimmermann und Hans-Joachim Zwiesler, 2006, Versicherungswirtschaft

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
ifa fordert BdV auf, fehlerhafte Studie zur Kombination von Arbeitskraft- und Alterssicherung zurückzuziehen

Der Bund der Versicherten (BdV) hat eine Studie vorgestellt, die wirtschaftliche Nachteile von Koppelprodukten (welche Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge in einem Vertrag anbieten) belegen soll und in diesem Kontext eine ifa-Studie aus dem Jahr 2020 gezielt diskreditiert und als „von der Branche gekauft“ bezeichnet. In einer Stellungnahme weisen wir nach, dass den Autoren der BdV-Studie ein fundamentaler fachlicher Fehler unterlaufen ist, und dass das Studiendesign des BdV offensichtlich ungeeignet ist, um die Frage zu beantworten, ob die Koppelung per se finanziell vorteilhaft ist oder nicht. Nach Korrektur des fachlichen Fehlers und des Studiendesigns ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in der ifa-Studie aus dem November 2020. [mehr]

ifa informiert:
Produktenwicklung im Zeichen der Regulierung

Mit den Veröffentlichungen von Eiopa und BaFin kommen auf die Lebens­versicherer in der Produktentwicklung neue quantitative Anforderungen zur Darlegung des Kundennutzen zu, die insbesondere Ablaufleistung und Rückkaufswert betreffen. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]

Fondsgebundene Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse  [mehr]

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]

VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]