Bei der Durchsicht der ersten ORSA-Berichte und SFCRs haben die Aufsichtsbehörden (BaFin und EIOPA) teilweise erhebliche Mängel aufgedeckt und deshalb die aufsichtsrechtlichen Anforderungen präzisiert. Die Präzisierung erfolgte sowohl in Form unternehmensindividueller Rückmeldungen zu den Berichten als auch in Form unternehmensübergreifender Stellungnahmen.
Im Zuge der Umsetzung dieser Anforderungen hat das ifa praxistaugliche Konzepte zur zielgerichteten und effizienten Durchführung der erforderlichen quantitativen Analysen entwickelt und bereits umgesetzt. Besonderes Augenmerk legen wir hierbei auf Synergien zwischen den verschiedenen Berichtsanforderungen (SFCR, ORSA, RSR inkl. Veränderungsanalyse, VMF, ALM etc.). Zudem können all diese quantitativen Berechnungen mit geeigneten Tools in weiten Teilen automatisiert werden (hinsichtlich Definition, Aufsetzen und Auswertung der Berechnungen).
Optimierungspotenzial besteht zudem hinsichtlich der narrativen Erläuterungen zu den Berechnungsergebnissen, insbesondere im Rahmen des SFCR. Hierfür haben wir Textbausteine entwickelt, die in verschiedenen Berichten verwendet werden können.
Die Zeit scheint aus unserer Sicht reif für eine Konsolidierung und Automatisierung des Berichtswesens in Risikomanagement und Aktuariat. Neben der Sicherstellung der aufsichtsrechtlichen Compliance erleichtert dies auch die Integration von Solvency II in die Unternehmenssteuerung.
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen dieser Empfehlung folgt, stellen sich zahlreiche Fragen rund um das Design von Lebensversicherungsprodukten. [mehr]
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]
Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]