Bei der Durchsicht der ersten ORSA-Berichte und SFCRs haben die Aufsichtsbehörden (BaFin und EIOPA) teilweise erhebliche Mängel aufgedeckt und deshalb die aufsichtsrechtlichen Anforderungen präzisiert. Die Präzisierung erfolgte sowohl in Form unternehmensindividueller Rückmeldungen zu den Berichten als auch in Form unternehmensübergreifender Stellungnahmen.
Im Zuge der Umsetzung dieser Anforderungen hat das ifa praxistaugliche Konzepte zur zielgerichteten und effizienten Durchführung der erforderlichen quantitativen Analysen entwickelt und bereits umgesetzt. Besonderes Augenmerk legen wir hierbei auf Synergien zwischen den verschiedenen Berichtsanforderungen (SFCR, ORSA, RSR inkl. Veränderungsanalyse, VMF, ALM etc.). Zudem können all diese quantitativen Berechnungen mit geeigneten Tools in weiten Teilen automatisiert werden (hinsichtlich Definition, Aufsetzen und Auswertung der Berechnungen).
Optimierungspotenzial besteht zudem hinsichtlich der narrativen Erläuterungen zu den Berechnungsergebnissen, insbesondere im Rahmen des SFCR. Hierfür haben wir Textbausteine entwickelt, die in verschiedenen Berichten verwendet werden können.
Die Zeit scheint aus unserer Sicht reif für eine Konsolidierung und Automatisierung des Berichtswesens in Risikomanagement und Aktuariat. Neben der Sicherstellung der aufsichtsrechtlichen Compliance erleichtert dies auch die Integration von Solvency II in die Unternehmenssteuerung.
Der Bund der Versicherten (BdV) hat eine Studie vorgestellt, die wirtschaftliche Nachteile von Koppelprodukten (welche Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge in einem Vertrag anbieten) belegen soll und in diesem Kontext eine ifa-Studie aus dem Jahr 2020 gezielt diskreditiert und als „von der Branche gekauft“ bezeichnet. In einer Stellungnahme weisen wir nach, dass den Autoren der BdV-Studie ein fundamentaler fachlicher Fehler unterlaufen ist, und dass das Studiendesign des BdV offensichtlich ungeeignet ist, um die Frage zu beantworten, ob die Koppelung per se finanziell vorteilhaft ist oder nicht. Nach Korrektur des fachlichen Fehlers und des Studiendesigns ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in der ifa-Studie aus dem November 2020. [mehr]
Mit den Veröffentlichungen von Eiopa und BaFin kommen auf die Lebensversicherer in der Produktentwicklung neue quantitative Anforderungen zur Darlegung des Kundennutzen zu, die insbesondere Ablaufleistung und Rückkaufswert betreffen. [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]
Fondsgebundene Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]
VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]
Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]