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Stochastische Modellierung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der zeitgemäßen stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten.

Dies betrifft zum einen die Analyse von Chance-Risiko-Profilen von Altersvorsorgeprodukten aus Kundensicht. Mit ifa-SARA® haben wir den Trend zur Nutzung von Chance-Risiko-Profilen in Produktentwicklung und Vertrieb ausgelöst. Wir nutzen unsere Software in Beratungsprojekten zur Produktoptimierung und bieten auch die Lizenzierung der Software an. Alle wesentlichen Altersvorsorgeprodukte sowie mehrere Kapitalmarktmodelle sind dabei frei parametrisierbar abgebildet.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden auch bei der stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten aus Unternehmenssicht, zum Beispiel bei stochastischen Profitabilitätsanalysen (Profittest) und bei der Analyse der Auswirkungen neuer Produkte auf die Solvenzsituation unter Solvency II. Fallstudie

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland

Es ist unabdingbar, dass in der aktuellen Legislaturperiode wichtige Weichen für die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland gestellt werden. Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften im Auftrag der Union Investment Privatfonds GmbH eine Studie erstellt, die allgemein­verständlich die zukünftigen Herausforderungen des Alters­vorsorge­systems in Deutschland sowie die Wirkungsweise möglicher Reformansätze erläutert. Hieraus leiten wir Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland und zu Anforderungen an Reformen ab, die sich aus fachlicher Sicht nahezu zwingend ergeben, wenn man die Faktenlage rational betrachtet. [mehr]

ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen

Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]

VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]

Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]

Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]

PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]