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Kapitalmarkttransfer von Langlebigkeitsrisiken

Langlebigkeitsrisiken, insbesondere in bAV-Beständen, werden zunehmend über spezielle Kapitalmarktinstrumente abgesichert. Hier bieten wir Unterstützung in allen Schritten des Absicherungsprozesses. Typische Tätigkeiten hierbei sind:

  • Analyse und Projektion der bestandsspezifischen Best-Estimate-Sterblichkeitsentwicklung
  • Modellierung, Quantifizierung und Bewertung der Langlebigkeitsrisiken im Bestand
  • Analyse und Vergleich von Absicherungsmöglichkeiten und Hedgekonzepten wie Longevity Swaps
  • Implementierung, Kalibrierung und Pricing von Langlebigkeitshedges
  • Analyse der Effektivität von Hedges und Bewertung verbleibender Risiken
  • regelmäßige Kontrolle und bei Bedarf Anpassung von Hedges
Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Data Analytics in der BU-Versicherung (mit Vorstellung am 26.05.2021 im Livestream)

Die zunehmende Anzahl von Merk­malen, die beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgefragt werden, führt aus aktuari­eller Sicht zu mehr Komplexität in der Prämienkalkulation. Die mathe­matischen Methoden müssen entsprechend Schritt halten. Methoden von Data Analytics können beispielsweise mittels Entscheidungs­bäumen Abweichungen von erwar­teten zu tatsächlichen Inzidenzen aufzeigen. Dies nutzt man heute bereits häufig im Risikocontrolling. Solche Erkenntnisse können aber natürlich auch für die Prämienkalku­lation genutzt werden. [mehr]

ifa informiert:
Auswirkungen von Garantien auf inflationsbereinigte Chancen und Risiken langfristiger Sparprozesse

Die hohe Garantieerfordernis bei Riesterprodukten und in der bAV ist im aktuellen Zinsumfeld sehr kritisch zu sehen. Daher sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass ein moderates Absenken der Garantieerfordernis beim aktuellen Zinsniveau besonders viel Renditepotenzial bewirkt und das inflationsbereinigte Risiko nur in geringem Umfang erhöht. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

RTS zur Präzisierung der Anforderungen an ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) veröffentlicht [mehr]

Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]

PRIIP: Europäische Aufsichts­behörden veröffentlichen überarbeitete RTS [mehr]

Verbesserungspotenzial in Excel®-Dateien [mehr]

Interne Revisionsprüfungen im Kontext von Solvency II und ALM [mehr]