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08.2017

Java für Aktuare


Die Veröffentlichung der Solvency II Ergebnisse zum Stichtag 31.12.2016 ermöglichte erstmals einen umfassenden Vergleich der Solvenzquoten im Markt. Je nach Positionierung eines Unternehmens können sich hieraus Anforderungen an eine Verbesserung der eigenen Solvenzquote ergeben. Ein möglicher Ansatzpunkt ist hierbei die Verfeinerung des im Branchensimulationsmodell (BSM) abgebildeten Modellansatzes in Verbindung mit einer Anpassung an unternehmensspezifische Besonderheiten. Der Fokus liegt dabei häufig auf der SCR-Berechnung und der Risikomarge.

Viele Aktuare sind mittlerweile mit dem VBA-Rechenkern des BSM vertraut; dies gilt jedoch oft nicht für den Java-Rechenkern. Vor diesem Hintergrund hat das ifa ein Schulungskonzept für BSM-Anwender entwickelt, in dessen Rahmen Aktuaren die für den Java-Rechenkern des BSM relevanten Java-Konzepte vermittelt werden.

Insbesondere wird dargestellt, was bei unternehmensspezifischen Anpassungen am BSM zu beachten ist. Konkrete Anwendungsbeispiele verdeutlichen die Knackpunkte bei der Umsetzung. Diese umfassen u.a. Anpassungen der Berechnung eines Wertes, Erweiterungen der Parameterschnittstelle und der Ausgabeschnittstelle, die Abhängigkeit zwischen Berechnungsschritten sowie Möglichkeiten des Zugriffs auf und den Export von Zwischenergebnissen. Auch auf geeignete Vorgehensweisen beim Test von Anpassungen des Java-Rechenkerns und beim Versionsmanagement wird eingegangen.

Einige Unternehmen nutzen bereits derartige Modellverfeinerungen und konnten so im Marktvergleich bessere Solvenzquoten ausweisen. Der Aufbau von Know-how bzgl. des Java-Rechenkerns bildet die Grundlage für die erforderlichen Weiterentwicklungen der BSM-Methodik.


Weitere Informationen:

Dr. Andreas Reuß
+49 (731) 20 644-251

Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Lise-Meitner-Str. 14
89081 Ulm

Wichtige Informationen:

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