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Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten

PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products
Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020)
Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II
Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2021, European Actuarial Journal
Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance
Karen Rödel, Stefan Graf und Alexander Kling, 2021, European Actuarial Journal
A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes
Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020)
Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II
Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI)
PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information?
Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)

  • Vortrag: Stefan Graf, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018
Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework?
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI)
Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI)
Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets
Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124
The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles
Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)

  • Vortrag: Stefan Graf, International Congress of Actuaries, Washington D.C., April 2014
Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options
Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013
Financial planning and risk-return profiles
Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI)
Produktvergleiche der Zukunft
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance
Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge
Höhere Mathematik für Kunden?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial
Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany
Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI)
Tax arbitrage in the German insurance market
Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI)
The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures
Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
ifa plädiert im Finanzausschuss des Bundestags für die Absenkung der gesetzlich geforderten Beitrags­garantie bei Riester und BZML

Das Bundesfinanzministerium plant die Absenkung des Höchstrechnungs­zinses in der Lebensversicherung auf 0,25%. Diese Absenkung ist im aktuellen Zinsumfeld grundsätzlich angemessen. Als Konsequenz können Lebensversicherungs­produkte mit einer Garantie von 100% der eingezahlten Beiträge faktisch nicht mehr angeboten werden. [mehr]

ifa informiert:
Auswirkungen von Garantien auf inflationsbereinigte Chancen und Risiken langfristiger Sparprozesse

Die hohe Garantieerfordernis bei Riesterprodukten und in der bAV ist im aktuellen Zinsumfeld sehr kritisch zu sehen. Daher sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass ein moderates Absenken der Garantieerfordernis beim aktuellen Zinsniveau besonders viel Renditepotenzial bewirkt und das inflationsbereinigte Risiko nur in geringem Umfang erhöht. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]

PRIIP: Europäische Aufsichts­behörden veröffentlichen überarbeitete RTS [mehr]

Verbesserungspotenzial in Excel®-Dateien [mehr]

Interne Revisionsprüfungen im Kontext von Solvency II und ALM [mehr]

Aktuarielle Software effizient testen [mehr]