Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten
| PEPP: Verlangt die EU die Quadratur des Kreises? - Analyse Paneuropäischer Privater Pensionsprodukte Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 19. Januar 2022) |
| A note on the quantitative requirements for risk-mitigation techniques and the "Basic PEPP" for pan-European Personal Pension Products (PEPP) Stefan Graf und Alexander Kling, 2022, Working Paper (Stand 20. Januar 2022) |
| PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020) |
| Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2021, European Actuarial Journal |
| Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance Karen Rödel, Stefan Graf und Alexander Kling, 2021, European Actuarial Journal |
| A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020) |
| Trends in Underwriting & U.S. Life Expectancy Jochen Ruß und Mike Fasano, BVZL-Symposium, München, September 2018 |
| PRIIP-KID: Auf der Suche nach transparenter Kundeninformation?! Stefan Graf, DAV vor Ort, Mannheim, Juli 2018 |
| Multi-year Analysis Of Solvency Capital In Life Insurance Karen Rödel, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018 |
| Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI) |
| PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information? Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)
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| Aktuelle Transparenzinitiativen Alexander Kling, iShares Experten Forum, Frankfurt, Oktober 2017 |
| Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework? Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI) |
| Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI) |
| Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124 |
| The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)
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| Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013 |
| Financial planning and risk-return profiles Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI) |
| Produktvergleiche der Zukunft Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance |
| Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge |
| Höhere Mathematik für Kunden? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial |
| Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI) |
| Tax arbitrage in the German insurance market Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI) |
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| The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien |
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ifa aktuell:
ifa fordert BdV auf, fehlerhafte Studie zur Kombination von Arbeitskraft- und Alterssicherung zurückzuziehen
Der Bund der Versicherten (BdV) hat eine Studie vorgestellt, die wirtschaftliche Nachteile von Koppelprodukten (welche Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge in einem Vertrag anbieten) belegen soll und in diesem Kontext eine ifa-Studie aus dem Jahr 2020 gezielt diskreditiert und als „von der Branche gekauft“ bezeichnet. In einer Stellungnahme weisen wir nach, dass den Autoren der BdV-Studie ein fundamentaler fachlicher Fehler unterlaufen ist, und dass das Studiendesign des BdV offensichtlich ungeeignet ist, um die Frage zu beantworten, ob die Koppelung per se finanziell vorteilhaft ist oder nicht. Nach Korrektur des fachlichen Fehlers und des Studiendesigns ergeben sich ähnliche Ergebnisse wie in der ifa-Studie aus dem November 2020. [mehr]
ifa informiert:
Produktenwicklung im Zeichen der Regulierung
Mit den Veröffentlichungen von Eiopa und BaFin kommen auf die Lebensversicherer in der Produktentwicklung neue quantitative Anforderungen zur Darlegung des Kundennutzen zu, die insbesondere Ablaufleistung und Rückkaufswert betreffen. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]
Fondsgebundene Rückdeckungsversicherung in der Unterstützungskasse [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit Gauss-Preis ausgezeichnet [mehr]
VAIT-Novelle verlangt angemessenen Test aktuarieller Software [mehr]
Beitragsstabilität für BU-Tarife der Alte Leipziger bestätigt [mehr]