Sie sind hier: Startseite - News & Publikationen - Download-Center - Lebensversicherung & Altersvorsorge - Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse

Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten

PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products
Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020)
Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II
Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020)
Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance
Stefan Graf, Alexander Kling und Karen Rödel, 2020, Working Paper (Stand Mai 2020)
A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes
Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020)
Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II
Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI)
PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information?
Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)

  • Vortrag: Stefan Graf, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018
Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework?
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI)
Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve
Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI)
Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets
Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124
The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles
Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)

  • Vortrag: Stefan Graf, International Congress of Actuaries, Washington D.C., April 2014
Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options
Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013
Financial planning and risk-return profiles
Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI)
Produktvergleiche der Zukunft
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance
Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge
Höhere Mathematik für Kunden?
Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial
Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany
Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI)
Tax arbitrage in the German insurance market
Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI)
The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures
Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien

Alle in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publizierten Artikel sind auf den Webseiten der jeweiligen Fachzeitschriften verfügbar. Das Copyright an den publizierten Artikelversionen liegt beim jeweiligen Verlag.

Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Was wenn die Rechnungszinssenkung nicht kommt?

Auch wenn die Rechnungszins­senkung zum Januar 2021 nicht kommt, hat der Verantwortliche Aktuar stets einen Garantiezins festzulegen, der zu den Eigen­schaften der Produkte passt und zu ausreichenden handels­rechtlichen Deckungsrückstellungen führt. [mehr]

ifa informiert:
Ruhestandsplanung – Beratungs­ansatz für die Zielgruppe 50plus

Bei Springer Gabler ist die zweite Auflage des Buchs „Ruhestands­planung – Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus“ erschienen, an dessen Erstellung das ifa maßgeblich mitgewirkt hat. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Offenlegung von Nachhaltigkeits­aspekten nach ESG-Kriterien ab März 2021 verpflichtend [mehr]

Aus säulenübergreifender Altersvorsorgeinformation wird digitale Rentenübersicht [mehr]

Präzisierung zum Nachweis der Angemessenheit des Garantiezinses [mehr]

Agiles Arbeiten auch für Aktuare [mehr]

Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 [mehr]