Modellierung, Bewertung & Risikoanalyse von Lebensversicherungsprodukten
| PRIIP-KID: Appearances are deceiving or why to expect the unexpected in a generic KID for multiple option products Stefan Graf und Alexander Kling, 2020, Working Paper (Stand Juli 2020) |
| Measuring Profitability of Life Insurance Products under Solvency II Karen Rödel, Stefan Graf, Alexander Kling und Andreas Reuß, 2021, European Actuarial Journal |
| Multi-Year Analysis of Solvency Capital in Life Insurance Karen Rödel, Stefan Graf und Alexander Kling, 2021, European Actuarial Journal |
| A guide to Monte Carlo simulation concepts for assessment of risk-return profiles for regulatory purposes Stefan Graf und Ralf Korn, 2020, Working Paper (Stand Februar 2020) |
| Surrender Risk in the Context of the Quantitative Assessment of Participating Life Insurance Contracts under Solvency II Tobias Burkhart, 2018, Risks, 6 (66) (DOI) |
| PRIIP-KID: [P]roviding [R]etail [I]nvestors with [I]nappropriate [P]roduct Information? Stefan Graf, 2018, Working Paper (Stand November 2018)
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| Allowance for surplus funds under Solvency II: adequate reflection of risk sharing between policyholders and shareholders in a risk-based solvency framework? Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2017, European Actuarial Journal, 7(1): 51-88 (DOI) |
| Participating life insurance contracts under Solvency II: inheritance effects and allowance for a Going Concern Reserve Tobias Burkhart, Andreas Reuß und Hans-Joachim Zwiesler, 2015, European Actuarial Journal, 5(2): 203-244 (DOI) |
| Practical valuation of long-term guarantees in inactive financial markets Jürgen Bierbaum, Holger Bartel, Nils Dennstedt, Tobias Dillmann, Wolfgang Engel, Marcus Keller, Karol Musialik, Thorsten Pauls, Norbert Quapp, Jens Winter, 2014, European Actuarial Journal, 4(1): 101–124 |
| The Impact of Inflation Risk on Financial Planning and Risk-Return Profiles Stefan Graf, Lena Härtel, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2014, ASTIN Bulletin, 44(2): 335–365 (DOI)
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| Decomposition of life insurance liabilities into risk factors – theory and application to annuity conversion options Katja Schilling, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Berlin, März 2013 |
| Financial planning and risk-return profiles Stefan Graf, Alexander Kling und Jochen Ruß, 2012, European Actuarial Journal, 2(1): 77–104 (DOI) |
| Produktvergleiche der Zukunft Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, Performance |
| Wie effizient sind Garantien bei Fondspolicen? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2009, AssCompact – Sonderedition Private Vorsorge |
| Höhere Mathematik für Kunden? Alexander Kling und Jochen Ruß, 2008, Cash.Spezial |
| Analysis of embedded options in individual pension schemes in Germany Alexander Kling, Jochen Ruß und Hato Schmeiser, 2006, The Geneva Risk and Insurance Review, 31(1): 43–60 (DOI) |
| Tax arbitrage in the German insurance market Andreas Richter und Jochen Ruß, 2002, Blätter der DGVFM, 25(3): 659–672 (DOI) |
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| The Pricing of Implicit Options in Life Insurance Contracts: A General Approach using Multivariate Tree Structures Tobias Dillmann und Jochen Ruß, 2001, Proceedings of the 5th Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, Bangalore, Indien |
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ifa aktuell:
Auswirkungen von Garantien auf
bAV-Produkte bei niedrigen Zinsen
Eine Garantie von 100 % der Beiträge ist nach der anstehenden Rechnungszinssenkung selbst bei extrem kostengünstigen Produkten mit üblicher Produktkalkulation nicht mehr darstellbar. Vor diesem Hintergrund hat das ifa in einer Studie die Auswirkung unterschiedlicher Garantiehöhen auf Chancen und Risiken von bAV-Produkten analysiert und dabei insbesondere untersucht, wie bedarfsgerechte Garantien auch im Rahmen der bAV angeboten werden können. Im Ergebnis erscheint das Chance-Risiko-Profil einer BOLZ mit reduzierter Garantie im aktuellen Umfeld auch unter Einbeziehung der Rentenbezugsphase attraktiver als das Chance-Risiko-Profil einer BZML mit 100 % Beitragsgarantie. [mehr]
ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen
Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]
PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]
Umfassende Methodik für den Werthaltigkeitsnachweis latenter Steuern [mehr]
RTS zur Präzisierung der Anforderungen an ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) veröffentlicht [mehr]
Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]