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Langlebigkeitsrisiken
| On the economics of the longevity risk transfer market Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2023, Journal of Risk and Insurance 90(3): 597–632 (DOI)
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| A Combined Analysis of Hedge Effectiveness and Capital Efficiency in Longevity Hedging Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 309–326 (DOI)
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| It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend Matthias Börger, Jochen Ruß und Johannes Schupp, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 222–232 (DOI)
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| Pricing Longevity-linked Securities in the Presence of Mortality Trend Changes Arne Freimann, 2021, ASTIN Bulletin 51(2): 1–37 (Open Access) |
| Calibrating Mortality Processes with Trend Changes to Multi-Population Data Matthias Börger, Justin Schoenfeld und Johannes Schupp, 2020, Society of Actuaries (Hrsg.): 2020 Living to 100 Monograph |
| Sterblichkeitssimulation im praktischen Einsatz Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, DAV-Kompass „Herausforderung demografischer Wandel“, 2017, S. 16–17 |
| Sterblichkeitssimulationen im praktischen Einsatz Matthias Börger, Tagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, Dresden, November 2015 |
| Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungsrundschau, Ausgabe 09/2015, S. 13–17 |
| Langlebigkeit: Chance oder Risiko? Matthias Börger, Alexander Kling und Jochen Ruß, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 4/2014, S. 20–22 (erschienen unter dem Titel: Die Risiken der langen Leben) |
| Des einen Freud, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV Matthias Börger, BetrAV, Ausgabe 5/2014, S. 457–462 |
| Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 10/2013, S. 46–50 |
| Longevity Risk within Pension Systems (Background Paper to the OECD Policy Report) Gerhard Scheuenstuhl, Sandra Blome, Bernhard Brunner, Matthias Börger, Mikhail Krayzler und Helmut Artinger, 2012 |
| Konsistente Sterblichkeitsprojektionen in Abhängigkeit von Alter, Kalender- und Geburtsjahr Matthias Börger, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), Hannover, März 2012 |
| Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)
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| On the Pricing of Longevity-Linked Securities Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149
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| The Volatility of Mortality Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI) |
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Wichtige Informationen:
ifa aktuell:
Die Zukunft der Lebenserwartung – Wie sollten Aktuare mit der Unsicherheit umgehen?
Die Zukunft der Lebenserwartung ist aktuell so unsicher wie selten zuvor. Das ifa hat im Rahmen der Herbsttagung der DAV auf diese Unsicherheit hingewiesen und vorgestellt, wie Aktuare in der Produktentwicklung und im Risikomanagement mit dieser Unsicherheit umgehen können. [mehr]
ifa informiert:
Möglichkeiten im Produktdesign bei steigendem Rechnungszins
Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) hat empfohlen, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung im Jahr 2025 von aktuell 0,25% auf 1,0% anzuheben. Sofern das Bundesministerium der Finanzen dieser Empfehlung folgt, stellen sich zahlreiche Fragen rund um das Design von Lebensversicherungsprodukten. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
BaFin beschreibt Zuordnungsansatz für Vermögenswerte im Rahmen der EU-Offenlegungsverordnung [mehr]
Value for Money bei Altersvorsorgeprodukten [mehr]
Update des Branchenstandards für PRIIP der Kategorie 4 erfordert Modellanpassungen [mehr]
Eiopa zu differenziertem Pricing in Schaden/Unfall [mehr]
Forschungsarbeiten zu Solvency II mit PwC Insurance Nord Preis ausgezeichnet [mehr]