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Biometrische Risiken
| BU: Böses Erwachen bei steigenden Beiträgen Sandra Blome, Lars Heermann, 2021, AssCompact 5/2021 |
| A Combined Analysis of Hedge Effectiveness and Capital Efficiency in Longevity Hedging Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 309–326 (DOI)
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| It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend Matthias Börger, Jochen Ruß und Johannes Schupp, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 222–232 (DOI)
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| Pricing Longevity-linked Securities in the Presence of Mortality Trend Changes Arne Freimann, 2021, ASTIN Bulletin 51(2): 1–37 (Open Access) |
| Calibrating Mortality Processes with Trend Changes to Multi-Population Data Matthias Börger, Justin Schoenfeld und Johannes Schupp, 2020, Society of Actuaries (Hrsg.): 2020 Living to 100 Monograph |
| Biometrie meets Fonds Matthias Börger, Stefan Graf, 2019, Versicherungswirtschaft 05/2019 |
| The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper
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| The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper |
| Sterblichkeitssimulation im praktischen Einsatz Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, DAV-Kompass „Herausforderung demografischer Wandel“, 2017, S. 16–17 |
| Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper
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| A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph |
| Warum die EZB Biometrieprodukte fördert ... Sandra Blome und Matthias Börger, I.VW Management-Information – St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, 1/2016, S. 11–14 |
| Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361
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| Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungsrundschau, Ausgabe 09/2015, S. 13–17 |
| Langlebigkeit: Chance oder Risiko? Matthias Börger, Alexander Kling und Jochen Ruß, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 4/2014, S. 20–22 (erschienen unter dem Titel: Die Risiken der langen Leben) |
| Des einen Freud, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV Matthias Börger, BetrAV, Ausgabe 5/2014, S. 457–462 |
| Biometrische Risikoanalyse: eine, für alle! Sandra Blome und Matthias Börger, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 7/2014, S. 34–36 (erschienen unter dem Titel: Eine Analyse für alle) |
| Funktionelle Invaliditätsversicherung: Herausforderungen bei der Herleitung von Rechnungsgrundlagen Nicola-Alexander Sittaro, Andreas Beckstette und Andreas Seyboth, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 2/2014, S. 70–73 (erschienen unter dem Titel: Vielversprechendes Neuland) |
| Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph
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| Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 10/2013, S. 46–50 |
| Longevity Risk within Pension Systems (Background Paper to the OECD Policy Report) Gerhard Scheuenstuhl, Sandra Blome, Bernhard Brunner, Matthias Börger, Mikhail Krayzler und Helmut Artinger, 2012 |
| Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)
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| On the Pricing of Longevity-Linked Securities Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149
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| The Volatility of Mortality Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI) |
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