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Biometrische Risiken

BU: Böses Erwachen bei steigenden Beiträgen
Sandra Blome, Lars Heermann, 2021, AssCompact 5/2021
A Combined Analysis of Hedge Effectiveness and Capital Efficiency in Longevity Hedging
Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 309–326 (DOI)

  • Vortrag: Arne Freimann, Longevity 15 Conference, Washington DC, September 2019
It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend
Matthias Börger, Jochen Ruß und Johannes Schupp, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 222–232 (DOI)

  • Vortrag: Johannes Schupp, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
  • Vortrag: Jochen Ruß, International Congress of Actuaries, Washington DC, März 2014
  • Vortrag: Matthias Börger, Life Colloquium der IAA, Mexico City, September 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 8), Waterloo (Kanada), September 2012
  • Vortrag: Jochen Ruß, Jahrestagung der Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), Seoul, Juli 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, 16th Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Hongkong, Juni 2012
Pricing Longevity-linked Securities in the Presence of Mortality Trend Changes
Arne Freimann, 2021, ASTIN Bulletin 51(2): 1–37 (Open Access)
Calibrating Mortality Processes with Trend Changes to Multi-Population Data
Matthias Börger, Justin Schoenfeld und Johannes Schupp, 2020, Society of Actuaries (Hrsg.): 2020 Living to 100 Monograph
Biometrie meets Fonds
Matthias Börger, Stefan Graf, 2019, Versicherungswirtschaft 05/2019
The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper

  • Vortrag: Martin Genz, 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Juli 2021
The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper
Sterblichkeitssimulation im praktischen Einsatz
Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, DAV-Kompass „Herausforderung demografischer Wandel“, 2017, S. 16–17
Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper

  • Vortrag: Martin Genz, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution
Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph

  • Vortrag: Martin Genz, 7th Demographic Conference of Young Demographers, Prag, Februar 2016
  • Vortrag: Martin Genz, Living to 100 Symposium, Orlando, Januar 2017
Warum die EZB Biometrieprodukte fördert ...
Sandra Blome und Matthias Börger, I.VW Management-Information – St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, 1/2016, S. 11–14
Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361

  • Vortrag: Martin Genz, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018
  • Vortrag: Martin Genz, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
  • Vortrag: Martin Genz, 11th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 11), Lyon, September 2015
  • Vortrag: Martin Genz, Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athen, Juni 2015
Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models
Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380

  • Vortrag: Johannes Schupp, 11th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 11), Lyon, September 2015
Wenn Versicherte immer länger leben
Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungsrundschau, Ausgabe 09/2015, S. 13–17
Langlebigkeit: Chance oder Risiko?
Matthias Börger, Alexander Kling und Jochen Ruß, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 4/2014, S. 20–22 (erschienen unter dem Titel: Die Risiken der langen Leben)
Des einen Freud, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV
Matthias Börger, BetrAV, Ausgabe 5/2014, S. 457–462
Biometrische Risikoanalyse: eine, für alle!
Sandra Blome und Matthias Börger, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 7/2014, S. 34–36 (erschienen unter dem Titel: Eine Analyse für alle)
Funktionelle Invaliditätsversicherung: Herausforderungen bei der Herleitung von Rechnungsgrundlagen
Nicola-Alexander Sittaro, Andreas Beckstette und Andreas Seyboth, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 2/2014, S. 70–73 (erschienen unter dem Titel: Vielversprechendes Neuland)
Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements
Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph

  • Artikel: Matthias Börger, Titel: More Realistic Best Estimates for Mortality Improvement, Contingencies, Jul/Aug 2014, S. 63–66
  • Vortrag: Matthias Börger, International Congress of Actuaries, Washington DC, März 2014
  • Vortrag: Matthias Börger, Living to 100 Symposium, Orlando, Januar 2014
  • Artikel: Matthias Börger und Jochen Ruß, Titel: In the Heat of Mortality, 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), Hannover, März 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, 12th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe, Dezember 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, 7th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 7), Frankfurt, September 2011
  • Vortrag: Jochen Ruß, Titel: In the Heat of Mortality, Herbsttagung auf Schloss Reisensburg, September 2010
Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes
Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)

  • Vortrag: Matthias Börger, Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brüssel, Februar 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Pensions, Benefits, and Social Security (PBSS) Section Colloquium der IAA, Edinburgh, September 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 7), Frankfurt, September 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung der American Risk and Insurance Association (ARIA), San Diego, August 2011
Wenn Versicherte immer länger leben
Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 10/2013, S. 46–50
Longevity Risk within Pension Systems (Background Paper to the OECD Policy Report)
Gerhard Scheuenstuhl, Sandra Blome, Bernhard Brunner, Matthias Börger, Mikhail Krayzler und Helmut Artinger, 2012
 
Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)

  • Vortrag: Matthias Börger, World Risk and Insurance Economists Congress, Singapur, Juli 2010
  • Vortrag: Matthias Börger, International Congress of Actuaries, Kapstadt, März 2010
  • Vortrag: Matthias Börger, Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 5), New York, September 2009
On the Pricing of Longevity-Linked Securities
Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149

  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVfVW), Berlin, März 2009
  • Vortrag: Jochen Ruß, Fourth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 4), Naarden und Amsterdam, September 2008
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung der European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE). Toulouse, September 2008
The Volatility of Mortality
Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI)

  • Vortrag: Jochen Ruß, Jahrestagung der Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), Taipei, Juli 2007
  • Vortrag: Jochen Ruß, Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 3), Taipei, Juli 2007

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Auswirkungen von Garantien auf
bAV-Produkte bei niedrigen Zinsen

Eine Garantie von 100 % der Beiträge ist nach der anstehenden Rech­nungs­­zinssenkung selbst bei extrem kostengünstigen Produkten mit üblicher Produktkalkulation nicht mehr darstellbar. Vor diesem Hintergrund hat das ifa in einer Studie die Auswirkung unterschied­licher Garantiehöhen auf Chancen und Risiken von bAV-Produkten analysiert und dabei insbesondere untersucht, wie bedarfsgerechte Garantien auch im Rahmen der bAV angeboten werden können. Im Ergebnis erscheint das Chance-Risiko-Profil einer BOLZ mit redu­zierter Garantie im aktuellen Umfeld auch unter Einbeziehung der Rentenbezugsphase attraktiver als das Chance-Risiko-Profil einer BZML mit 100 % Beitragsgarantie. [mehr]

ifa informiert:
Aus komplexen Daten die richtigen Schlüsse ziehen – am Beispiel geografischer Analysen

Geografische Analysen ermöglichen die intuitive Visualisierung eines Versicherungsbestandes. Wie sich beispielsweise die Profitabilität eines fiktiven Versicherungsbestandes auf den Ebenen Bundesland – Region – Kreis darstellt, können Sie mit unserer interaktiven Beispielkarte selbst ausprobieren. [mehr]

Neuigkeiten in Kürze:

Quantitative Analysen zu Risikominderungstechniken im Kontext des Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) [mehr]

PRIIP: Europäische Kommission veröffentlicht überarbeitete RTS [mehr]

Umfassende Methodik für den Werthaltigkeitsnachweis latenter Steuern [mehr]

RTS zur Präzisierung der Anforderungen an ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) veröffentlicht [mehr]

Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]