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Biometrische Risiken

The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper
Sterblichkeitssimulation im praktischen Einsatz
Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, DAV-Kompass „Herausforderung demografischer Wandel“, 2017, S. 16–17
Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US
Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper

  • Vortrag: Martin Genz, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution
Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph

  • Vortrag: Martin Genz, 7th Demographic Conference of Young Demographers, Prag, Februar 2016
  • Vortrag: Martin Genz, Living to 100 Symposium, Orlando, Januar 2017
Warum die EZB Biometrieprodukte fördert ...
Sandra Blome und Matthias Börger, I.VW Management-Information – St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, 1/2016, S. 11–14
Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns
Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361

  • Vortrag: Martin Genz, International Congress of Actuaries, Berlin, Juni 2018
  • Vortrag: Martin Genz, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
  • Vortrag: Martin Genz, 11th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 11), Lyon, September 2015
  • Vortrag: Martin Genz, Annual International Conference on Demography and Population Studies, Athen, Juni 2015
Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models
Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380

  • Vortrag: Johannes Schupp, 11th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 11), Lyon, September 2015
Wenn Versicherte immer länger leben
Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungsrundschau, Ausgabe 09/2015, S. 13–17
Langlebigkeit: Chance oder Risiko?
Matthias Börger, Alexander Kling und Jochen Ruß, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 4/2014, S. 20–22 (erschienen unter dem Titel: Die Risiken der langen Leben)
Des einen Freud, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV
Matthias Börger, BetrAV, Ausgabe 5/2014, S. 457–462
Biometrische Risikoanalyse: eine, für alle!
Sandra Blome und Matthias Börger, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 7/2014, S. 34–36 (erschienen unter dem Titel: Eine Analyse für alle)
Funktionelle Invaliditätsversicherung: Herausforderungen bei der Herleitung von Rechnungsgrundlagen
Nicola-Alexander Sittaro, Andreas Beckstette und Andreas Seyboth, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 2/2014, S. 70–73 (erschienen unter dem Titel: Vielversprechendes Neuland)
Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements
Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph

  • Artikel: Matthias Börger, Titel: More Realistic Best Estimates for Mortality Improvement, Contingencies, Jul/Aug 2014, S. 63–66
  • Vortrag: Matthias Börger, International Congress of Actuaries, Washington DC, März 2014
  • Vortrag: Matthias Börger, Living to 100 Symposium, Orlando, Januar 2014
  • Artikel: Matthias Börger und Jochen Ruß, Titel: In the Heat of Mortality, 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVFVW), Hannover, März 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, 12th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Karlsruhe, Dezember 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, 7th International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 7), Frankfurt, September 2011
  • Vortrag: Jochen Ruß, Titel: In the Heat of Mortality, Herbsttagung auf Schloss Reisensburg, September 2010
Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes
Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)

  • Vortrag: Matthias Börger, Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brüssel, Februar 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Pensions, Benefits, and Social Security (PBSS) Section Colloquium der IAA, Edinburgh, September 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, Seventh International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 7), Frankfurt, September 2011
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung der American Risk and Insurance Association (ARIA), San Diego, August 2011
It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend
Matthias Börger und Jochen Ruß, 2013, Working Paper

  • Vortrag: Johannes Schupp, IAA Life Colloquium, Barcelona, Oktober 2017
  • Vortrag: Jochen Ruß, International Congress of Actuaries, Washington DC, März 2014
  • Vortrag: Matthias Börger, Life Colloquium der IAA, Mexico City, September 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 8), Waterloo (Kanada), September 2012
  • Vortrag: Jochen Ruß, Jahrestagung der Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), Seoul, Juli 2012
  • Vortrag: Matthias Börger, 16th Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME), Hongkong, Juni 2012
Wenn Versicherte immer länger leben
Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 10/2013, S. 46–50
Longevity Risk within Pension Systems (Background Paper to the OECD Policy Report)
Gerhard Scheuenstuhl, Sandra Blome, Bernhard Brunner, Matthias Börger, Mikhail Krayzler und Helmut Artinger, 2012
 
Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk
Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)

  • Vortrag: Matthias Börger, World Risk and Insurance Economists Congress, Singapur, Juli 2010
  • Vortrag: Matthias Börger, International Congress of Actuaries, Kapstadt, März 2010
  • Vortrag: Matthias Börger, Fifth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 5), New York, September 2009
On the Pricing of Longevity-Linked Securities
Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149

  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft (DVfVW), Berlin, März 2009
  • Vortrag: Jochen Ruß, Fourth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 4), Naarden und Amsterdam, September 2008
  • Vortrag: Matthias Börger, Jahrestagung der European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE). Toulouse, September 2008
The Volatility of Mortality
Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI)

  • Vortrag: Jochen Ruß, Jahrestagung der Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), Taipei, Juli 2007
  • Vortrag: Jochen Ruß, Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference (Longevity 3), Taipei, Juli 2007

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Wichtige Informationen:

ifa aktuell:
Studie zu Nutzen und Akzeptanz der Rentenversicherung

Jochen Ruß und Stefan Schelling (ifa und Uni Ulm) haben ausführlich analysiert, unter welchen Umständen eine Verrentung des angesparten Geldes sinnvoll ist und warum die Akzeptanz von Verrentung meist auch dann sehr gering ist, wenn eine Verrentung rational wäre. ... lesen Sie hier mehr

ifa informiert:
Unternehmensspezifische Anpassungen am BSM

Durch eine verbesserte Abbildung unternehmensspezifischer Besonder­­heiten im Branchensimulationsmodell werden eine Verfeinerung der Parametrisierung, explizite Eingriffe in die Projektions­methodik und genauere Modellierung der Zinszusatzreserve erzielt. ... lesen Sie hier mehr

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Unsere Mitarbeiter halten regelmäßig Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen. ... lesen Sie hier mehr

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