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Biometrische Risiken
| A Combined Analysis of Hedge Effectiveness and Capital Efficiency in Longevity Hedging Matthias Börger, Arne Freimann und Jochen Ruß, 2021, Insurance: Mathematics and Economics 99: 309–326 (DOI)
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| Pricing Longevity-linked Securities in the Presence of Mortality Trend Changes Arne Freimann, 2021, ASTIN Bulletin 51(2): 1–37 (Open Access) |
| Biometrie meets Fonds Matthias Börger, Stefan Graf, 2019, Versicherungswirtschaft 05/2019 |
| The Future of Mortality: Mortality Forecasting by Extrapolation of Deaths Curve Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2019, Working Paper |
| It Takes Two: Why Mortality Trend Modeling is more than Modeling one Mortality Trend Matthias Börger, Jochen Ruß und Johannes Schupp, 2018, Working Paper
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| The Myth of Immortality: An analysis of the Maximum Lifespan of US Females Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2018, Working Paper |
| Sterblichkeitssimulation im praktischen Einsatz Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, DAV-Kompass „Herausforderung demografischer Wandel“, 2017, S. 16–17 |
| Who wants to live forever? An analysis of the maximum lifespan in the US Jan Feifel, Martin Genz und Markus Pauly, 2017, Working Paper
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| A Comprehensive Analysis of the Patterns of Worldwide Mortality Evolution Martin Genz, 2017, Society of Actuaries (Hrsg.): 2017 Living to 100 Monograph |
| Warum die EZB Biometrieprodukte fördert ... Sandra Blome und Matthias Börger, I.VW Management-Information – St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, 1/2016, S. 11–14 |
| Extension, Compression, and Beyond – A Unique Classification System for Mortality Evolution Patterns Matthias Börger, Martin Genz und Jochen Ruß, 2018, Demography 55(4): 1343–1361
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| Modeling Trend Processes in Parametric Mortality Models Matthias Börger und Johannes Schupp, 2018, Insurance: Mathematics and Economics 78: 369–380
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungsrundschau, Ausgabe 09/2015, S. 13–17 |
| Langlebigkeit: Chance oder Risiko? Matthias Börger, Alexander Kling und Jochen Ruß, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 4/2014, S. 20–22 (erschienen unter dem Titel: Die Risiken der langen Leben) |
| Des einen Freud, des anderen Leid – Das Risiko der Langlebigkeit in der bAV Matthias Börger, BetrAV, Ausgabe 5/2014, S. 457–462 |
| Biometrische Risikoanalyse: eine, für alle! Sandra Blome und Matthias Börger, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 7/2014, S. 34–36 (erschienen unter dem Titel: Eine Analyse für alle) |
| Funktionelle Invaliditätsversicherung: Herausforderungen bei der Herleitung von Rechnungsgrundlagen Nicola-Alexander Sittaro, Andreas Beckstette und Andreas Seyboth, Versicherungswirtschaft Special VALUE, Ausgabe 2/2014, S. 70–73 (erschienen unter dem Titel: Vielversprechendes Neuland) |
| Coherent Projections of Age, Period, and Cohort Dependent Mortality Improvements Matthias Börger und Marie-Christine Aleksic, 2014, Society of Actuaries (Hrsg.): 2014 Living to 100 Monograph
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| Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes Matthias Börger, Daniel Fleischer und Nikita Kuksin, 2014, ASTIN Bulletin 44(1): 1–38 (DOI)
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| Wenn Versicherte immer länger leben Matthias Börger und Felix Hentschel, Versicherungswirtschaft, Ausgabe 10/2013, S. 46–50 |
| Longevity Risk within Pension Systems (Background Paper to the OECD Policy Report) Gerhard Scheuenstuhl, Sandra Blome, Bernhard Brunner, Matthias Börger, Mikhail Krayzler und Helmut Artinger, 2012 |
| Deterministic Shock vs. Stochastic Value-at-Risk – An Analysis of the Solvency II Standard Model Approach to Longevity Risk Matthias Börger, 2010, Blätter der DGVFM 31(2): 225–259 (DOI)
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| On the Pricing of Longevity-Linked Securities Daniel Bauer, Matthias Börger und Jochen Ruß, 2010, Insurance: Mathematics and Economics 46(1): 139–149
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| The Volatility of Mortality Daniel Bauer, Matthias Börger, Jochen Ruß und Hans-Joachim Zwiesler, 2008, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance (Special Issue for Invited Papers at the Third International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference) 3(1): 172–199 (DOI) |
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Wichtige Informationen:
ifa aktuell:
ifa plädiert im Finanzausschuss des Bundestags für die Absenkung der gesetzlich geforderten Beitragsgarantie bei Riester und BZML
Das Bundesfinanzministerium plant die Absenkung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung auf 0,25%. Diese Absenkung ist im aktuellen Zinsumfeld grundsätzlich angemessen. Als Konsequenz können Lebensversicherungsprodukte mit einer Garantie von 100% der eingezahlten Beiträge faktisch nicht mehr angeboten werden. [mehr]
ifa informiert:
Auswirkungen von Garantien auf inflationsbereinigte Chancen und Risiken langfristiger Sparprozesse
Die hohe Garantieerfordernis bei Riesterprodukten und in der bAV ist im aktuellen Zinsumfeld sehr kritisch zu sehen. Daher sollte unbedingt berücksichtigt werden, dass ein moderates Absenken der Garantieerfordernis beim aktuellen Zinsniveau besonders viel Renditepotenzial bewirkt und das inflationsbereinigte Risiko nur in geringem Umfang erhöht. [mehr]
Neuigkeiten in Kürze:
Konkretisierung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG) im Zuge der Transparenzverordnung erschienen [mehr]
PRIIP: Europäische Aufsichtsbehörden veröffentlichen überarbeitete RTS [mehr]
Verbesserungspotenzial in Excel®-Dateien [mehr]
Interne Revisionsprüfungen im Kontext von Solvency II und ALM [mehr]
Aktuarielle Software effizient testen [mehr]